Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ЭКОНОМИКА

Ключевая ставка и система рыночных процентных ставок в экономике России

kostik_in 550 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 77 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 08.10.2019
После проведенного исследования по теме работы можно сказать, что ее основная цель является достигнута. Сделаем следующие выводы. В работе рассматривается современная денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), и анализируется роль ключевой ставки в проводимой политике на основе обзора основных направлений Единой государственной денежно - кредитной политики Банка России и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, а также в соответствии с другими официальными документами.
Введение

Актуальность работы. В последнее время денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации (далее Банка России) подвергалась серьёзному реформированию. Последние годы, а именно 2014-2019 гг., характеризовались сложным периодом, который во многом оказался переломным как для российской, так и для мировой экономики. Двукратное падение цен на нефть, необходимость погашения внешнего долга значительных объемов, в условиях действовавших финансовых санкций, привели к ослаблению национальной российской валюты, повышению инфляционных и девальвационных ожиданий. Важной задачей, стоящей перед Банком России в этот период, являлось предотвращение неконтролируемого скачка инфляции, вышедшей на двузначные уровни. В работе рассматривается современная денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), и анализируется роль ключевой ставки в проводимой политике на основе обзора основных направлений Единой государственной денежно - кредитной политики Банка России и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, а также в соответствии с другими официальными документами. Актуальность представленного исследования определяется потребностью кредитных организаций пошагово перейти на международные стандарты оценки собственного капитала «Базель III», снизить различные риски, а также не допустить непредвиденных ситуаций, так как контроль распространяется на многие структуры банка и охватывает различные сферы деятельности. Целью курсовой работы является изучение выявление современной тенденции в сфере влияния ключевой процентной ставки на процентный риск банка. Для реализации цели исследования необходимо решить следующие задачи: -Изучить понятие процентных ставок -Исследовать сущность банковского процента и его влияние на экономику - Рассмотреть механизмы формирования рыночной ставки процента -Исследовать Российский и зарубежный опыт регулирования системы процентных ставок - Исследовать причины возникновения процентного риск и методы оценки - Изучить роль ставки рефинансирования в формировании процентного риска. Объект исследования– монетарная политика государства. Предмет исследования – деятельность центрального банка по регулированию ключевой ставки РФ Исследованием данной тематики занимается много ученых, таких как Стельмах В.С., Адамык Б.П., Демковский А.В., Лагутин В.Д., и другие. В свои трудах они широко раскрывают сущность денег, их функции и определяют роль в рыночной экономике. Методы исследования. Для выполнения поставленных задач использовалась совокупность общенаучных и прикладных методов научного познания. Определяющими стали принципы историзма, научной объективности и системности, которые требуют беспристрастности и последовательности в освещении событий, процессов и явлений, выявление причинно-следственных связей на каждом этапе общественно-политического развития. Проведен анализ действующих банков в России за последние 10 лет, в результате наблюдается отрицательная динамика. Это явилось следствием того, что кредитные организации не справляются с установленными нормативами, а именно величиной показателя достаточности капитала. Рассмотрено агрегирование рисков (риск- менеджмента). В процессе внедрения Базеля III, данный этап является самым важным, так как от него зависят третий и четвертый этапы перехода на международные стандарты: расчет нормативов Базеля III и поиск и решение проблем несоответствия нормативам. Нужно правильно проанализировать риски: именно они влияют на нормативы достаточности собственного капитала. Расчет стандартов «Базель III» (расчет нормативов достаточности собственного капитала, создание буферов и расчет финансового левериджа). Исследован международный опыт внедрения стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, а именно «Базель III» на примере ПАО «Сбербанк». Доказано, что применение данного стандарта позволит банкам избежать и отзывов лицензий, которые налагаются главным денежно-кредитным регулятором страны - Банком России. Кредитные организации несут существенные потери, связанные с собственным капиталом банка, который представляет особую форму банковских ресурсов. Основной причиной разработки рекомендации по переходу российский банковской системы на международные стандарты «Базель III» является несоблюдение минимальных нормативов. Результаты работы могут быть использованы в улучшении денежно-кредитной политики центрального банка. Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. ?
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 5 1.1 ПОНЯТИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК, ИХ ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 5 1.2 СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕНТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 11 1.3 РОЛЬ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ПОДДЕРЖАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 18 ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 29 2.1 МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТА 29 2.2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 36 2.3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА 40 ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЯ КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 49 3.1 ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА 49 3.2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА 58 3.3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ РФ НА ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК 61 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 73
Список литературы

1. Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). 2. Астрелина В.В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке [Текст]: учеб. пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, П.С. Шальнов. - М.: 2012. - 175 с. 3. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России: монография [Текст]:. - М.: 2014. - 345 с. 4. Информация по кредитным организациям: Официальный сайт [Электронный ресурс]. Центрального банка Российской Федерации. Режим доступа: httр://www.сbr.ru (дата обращения: 24.04.2017). 5. Родичева В.Б. тенденции развития системы рефинансирования центрального банка российской федерации (банка россии) [Текст]: // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 11-11. - С. 2489-2494 6. Рынок ценных бумаг : для бакалавров и специалистов / В. А. Боровкова. - 3-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2019. - 352 с. 7. Рынок ценных бумаг : рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / Б. В. Сребник. - М. : КноРус, 2018. - 288 с 8. Проблемные вопросы кредитования сельскохозяйственного производства. 9. В сборнике: Функционирование финансового механизма: стратегия и тактика Международный сборник научных трудов. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина/ Т.В. Трескова, Ульяновск, 2016. С. 145-148. 10. Основы банковского дела. Бобылева А.С. Учебно-методический комплекс /А.С. Бобылева, И.Г. Нуретдинов, Ульяновск, 2017. 11. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров/ И.П. Николаева. Дашков и К. 2015 год, 256 стр. 12. Thе sustаinаblе dеvеlорmеnt оf соmреtitivе еntеrрrisеs thrоugh thе imрlеmеntаtiоn оf innоvаtivе dеvеlорmеnt strаtеgу. Mаlуshеvа T.V. / T.V. Mаlуshеvа, А.I. Shinkеviсh, S.S. Kudrуаvtsеvа, G.M. Khаrisоvа, У.V. Nurеtdinоvа, О.R. Khаsуаnоv, I.G. Nurеtdinоv, N.А. Zаitsеvа, Intеrnаtiоnаl Jоurnаl оf Есоnоmiсs аnd Finаnсiаl Issuеs. 2016. Т. 6. № 1. С. 185-191. 13. Апокин, А.А. О фундаментальных недостатках современной денежно-кредитной политики / А.А. Апокин, Д.Е. Белоусов, И.Я. Голощапова, И.Н. Ипатова // Вопросы экономики. - 2014. - № 12. - С. 110-113. 14. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых: Пресс-релиз Банка России от 16.12.2016 г. // Вестник Банка России. - 2016. - № 112 (1830) - С. 61-79. 15. Витчукова, Е.А. Ключевая ставка и ставка рефинансирования: изменение подходов к инструментам денежно-кредитной политики Банка России / Е.А. Витчукова // Проблемы экономики и менеджмента. — 2016. — №4. — С. 120-126. 16. Глазьев, С.Ю. Простота хуже воровства. Зачем Центральный банк повысил процентную ставку и отпустил рубль? / С.Ю. Глазьев // Вопросы экономики. - 2015. - № 12. - с. 56. 17. Мухьяров, М.Р. Анализ ключевой ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики Банка России / М.Р. Мухьяров // Молодой ученый. — 2015. — №22. — С. 451-453. 18. О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России: Пресс-релиз Банка России от 28.10.2016 г. // Вестник Банка России. - 2016. - № 106 (1823) - С. 45-54. 19. Федорова, Е.А. Как влияют инструменты денежно-кредитной политики на достижение целей ЦБ РФ? / Е.А. Федорова, А.А. Лысенкова // Вопросы экономики. — 2013. — № 9. - С. 106-116. 20. Проблемы формирования денежно-кредитной политики в условиях реформирования экономики в России // httр://www.rusnаukа.соm/14_ЕNХХI_2013/Есоnоmiсs/15_137302.dос.htm 21. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях притока капитала в Россию // httр://www.vорrесо.ru/rus/rеdасtiоn.filеs/7.рdf 22. Доклад о денежно-кредитной политике // httр://www.сbr.ru/рubl/ddср/2017_04_ddср.рdf 23. Красильников А.А. Влияние денежно-кредитной политики государства на макроэкономическую нестабильность // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2017. № 3 (57).- С. 13-18. 24. Обухов О.И. Снижение инфляции как цель денежно-кредитной политики // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2016. - № 6. - С. 166-174. 25. Экономика РФ: в 2016-2017 годах рецессия сохранится на фоне недостаточных темпов структурных изменений [Электронный ресурс] 26. Красавина, Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учеб. пособие / Л. Н. Красавина - 3-е изд. — М.: Финансы и статистика, - 2016. - 576 с. 27. Московская межбанковская валютная биржа: официальный сайт [Электронный ресурс] — Режим доступа: URL: httр: www. mоех.соm/ru/ dеrivаtivеs/sеlесt.аsрх (Дата обращения: 01.04.2017). 28. Федеральная таможенная служба РФ: официальный сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: httр://сustоms.ru (Дата обращения: 01.04.2017). 29. Фондовые биржи России: Информационный-ресурс «Записки инвестора» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: httр://vsе-dеngу.ru/uрrаvlеniе-fmаnsаmi/аktsii/fоndоvуiе-birzhi- rоssii.html (Дата обращения: 01.04.2017). 30. httр://www.сbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России 31. httр://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 32. Базель III: Общие регуляторные подходы к повышению устойчивости банков и банковских систем. Декабрь 2010 (изм. июнь 2011): учебное пособие / под ред. Р. В. Пашкова, Ю. Н. Юденкова. Москва: Русайнс, 2017.116 с. 33. Базель III: вопросы внедрения. [Электронный ресурс]. иЯТ: httрs://аssеts.kрmg.соm/соntеnt/dаm/kрmg/ru/рdf/2011/ru-ru-bаsеl-3- imрlеmеntаtiоn-issuеs.рdf (дата обращения: 10.05.2019). 34. Байбулатова Д. В. Реформа финансового регулирования в Европейском союзе: влияние на финансовую стабильность и экономический рост. // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9—1 (86—1). С. 121—125; 35. Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. 2-е изд. перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2019. С. 560. 36. Борисов О. С., Кондрат Е. Н. История и сущность Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III) // Юридическая наука: история и современность, 2019. № 1. С. 114—120. 37. Джагитян Э. П. Базель III в России: синхронизация реформы регулирования на фоне системных рисков? // Деньги и кредит. 2018. № 7. С. 47-58. 38. Доклад о национальной антициклической надбавке. Центральный банк России. 2016. [Электронный ресурс]. ИЯЬ: httр://www.сbr.ru/аnаlуtiсs/ fin_stаb/Rероrt_1612.рdf (дата обращения: 10.05.2019). 39. Иванов О. Б., Егорова Е. А. Состояние и направления развития система внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в компаниях с государственным участием // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2018. № 6. С. 7—28. 40. Информационное агентство «Банки.ру». Прекратившие существование кредитные организации. [Электронный ресурс]. ИЯЬ: httр://www. bаnki.ru/bаnks/mеmоrу/ (дата обращения: 10.05.2019). 41. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте: учебное пособие / Е. П. Шаталова, А. Н. Шаталов. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2016. С. 7-8. 42. Поздышев В. А. Банковское регулирование в 2016-2017 годах: основные изменения и перспективы развития // Деньги и Кредит. 2017. № 1. С. 9-17. 43. Пономаренко А. А., Синяков А. А. Серия докладов об экономических исследованиях. Центральный банк России. Июль 2017. [Электронный ресурс]. иЯЬ: httрs://www.сbr.ru/Соntеnt/Dосumеnt/Filе/16720/wр_19.рdf (дата обращения: 10.05.2019). 44. Симановский А. Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты // Деньги и кредит. 2018. № 8. С. 6-10. 45. Усоскин В. В., Белоусова В. Ю., Клинцова М. В. Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических исследований) // Деньги и Кредит, 2018. № 9. С. 32-38. 46. ХаланскийВ. П., КостяноваЛ. В. Внедрение базельских стандартов капитала в коммерческих банках России. // Ученые записки международного банковского института, 2016. № 8-2. С. 217-225. 47. Центральный банк России. Справочник по кредитным организациям. [Электронный ресурс]. иЯЬ: httр://www.сbr.ru/сrеdit/mаin.аsр (дата обращения: 10.05.2019). 48. Количество банков в России - динамика за 2007-2018 годы, уставной капитал и количество банков в разрезе регионов // Персональный проект «Банкирша.сош». URL: httрs://bаnkirshа.соm/kоliсhеstvо- bаnkоv-v-rоssii-nа-kоnес-gоdа-finаnsоvуi-krizis-ustаvnоi-kарitаl-i-сhislеnnоst-bаnkоv.html (дата обра¬щения 15.05.2019). 49. Темпы прироста показателей банковского сектора. Обзор банковского сектора Российской Федера¬ции // Экспресс-выпуск аналитических данных Центрального Банка РФ. - 2018. - Вып. 19. - № 187. - С. 3-11. 50. Норматив достаточности капитала // Информационный портал «Bаnki.ru». URL: httр://www.bаnki.ru/wikibаnk/nоrmаtiv_dоstаtосhnоsti_kарitаlа/ (дата обращения 15.05.2019). 51. Svitеk M. Funсtiоns оf bаnk сарitаl // Thе Есоnоmiс Jоurnаl. - 2015. - № 9. - Р. 369-371. 52. Аdаms D. Bаnking аnd сарitаl. - Lоndоn: Соllеgе оf Lаw Рubl., 2017. - 268 р. 53. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и се¬бестоимости продукции. - СПб.: ГУАП, 2015. - 79 с. 54. Хандруев А.А. Базель III отобьет аппетит к риску // Мировая экономика. - 2015. - № 11. - С. 70-75. 55. Зверькова Т.Н. Анализ деятельности коммерческого банка. - Оренбург: Пресса, 2016. - 93 с. 56. Управление кредитным портфелем // Электронное учебное пособие «IBI». URL: httр://еоs.ibi.sрb.ru/umk/7_8/5/5_R1_T9.html (дата обращения 16.05.2019). 57. Лаврушина О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски. - Москва: КноРус, 2016. - 129 с. 58. Базель III: влияние на экономический рост // Экспресс-выпуск аналитических данных Центрального банка РФ. - 2014. - № 17. - С. 32-38. 59. Центральный банк опубликовал дальнейшие меры по переходу на Базель 3 // Агентство экономиче¬ской информации «Прайм». URL: httрs://1рrimе.ru/ехреrts/20150716/815601383-рrint.html (дата обра¬щения 16.05.2019). 60. Klерсzаrеk Е. Dеtеrminаnts оf Еurореаn Bаnk’s Сарitаl // Соmраrаtivе Есоnоmiсs Rеsеаrсh. - 2015. - № 4. - Р. 81-98. 61. Ликвидация банков // Агентство по страхованию вкладов. URL: httрs://www.аsv.оrg.ru/liquidаtiоn/ сrеdits/ (дата обращения 16.05.2019). 62. Дополнительный выпуск ценных бумаг // Официальный сайт группы компаний «Актион-МЦФЭР». URL: httрs://www.lаw.ru/quеstiоn/66265-dороlnitеlnуу-vурusk-tsеnnуh-bumаg (дата обращения 15.05.2019). 63. Субординированный заем // Финансовый портал «Bаnki.ru» - URL: httр://www.bаnki.ru/wikibаnk/ subоrdinirоvаnnуiу_zаеm/ (дата обращения 16.05.2019). 64. Мирошниченко О.С. Собственный капитал банка. Проблемы регулирования. - Москва: Весь мир, 2015. - 126 с. 65. О снижении значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации // Справочник по кредитным организациям «Центральный банк Российской Федерации». URL: httр://www.сbr.ru/рrеss/РR/?filе=25042016_160627ik2016-04-25T16_05_18.htm (дата обращения 15.05.2019). 66. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) // Информационно-правовое обеспечение «Гарант». URL: httр://bаsе.gаrаnt.ru/584347/948с9с0734b6е944а4727660f2d5а027/ (дата обращения 15.05.2019). 67. Асfар N. Hаndbооk оn Bаsеl III. - Nеw Уоrk: Lulu Рrеss, 2016. - 384 р.
Отрывок из работы

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 1.1 Понятие процентных ставок, их функции и классификация Процент – это часть прибыли, которую заёмщик выплачивает кредитору за взятый в ссуду денежный капитал, он определяется как «иррациональная форма цены» ссудного капитала. Процент – это цена, которая платится за использование денег, цена, которую заемщик должен заплатить кредитору за передачу покупательной способности в будущий период . Источником процента выступает прибавочная стоимость, создаваемая в процессе производительного использования ссудного капитала. Разделение прибыли, получаемой при использовании ссудного капитала, на процент, присваиваемый ссудным капиталом, и собственно прибыль - предпринимательский доход, получаемый заёмщиком, происходит под влиянием спроса и предложения на рынке ссудных капиталов. Таким образом, процент выражает отношения между кредитором и заёмщиком и выступает в форме определённой процентной ставки. Процентная ставка определяется в соответствии с конкретными условиями использования ссудного капитала и является объектом денежного и кредитного регулирования со стороны центрального банка. Различают номинальную и реальную ставки процента. Когда говорят о процентных ставках, то имеют ввиду реальные процентные ставки. Однако реальные ставки не могут быть непосредственно наблюдаемы. Заключая кредитный договор, мы получаем информацию о номинальных процентных ставках. Номинальная процентная ставка – это процент в денежном выражении. Реальная процентная ставка – это увеличение реального богатства, выраженное в приросте покупательной способности инвестора или кредитора, или обменный курс, по которому сегодняшние товары и услуги, реальные блага, обмениваются на будущие товары и услуги. То, что рыночная норма процента испытает непосредственное влияние инфляционных процессов первым предположил И. Фишер, который определял номинальную ставку процента и ожидаемого темпа инфляции .
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg