Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКОНОМЕТРИКА

Исследование гетероскедастичности в эконометрических моделях парной регрессии

inna_lina92 210 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 34 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 07.04.2019
В курсовом проекте достаточно наглядно продемонстрирована работа тестов для выявления гетероскедастичности. В эконометрическом примере была изучена зависимость фактора – среднедневная заработная плата (У) от объясняющей переменной – средний прожиточный минимум (Х). Спецификация модели показала прямую зависимость результативного фактора среднедневная заработная плата (У) от объясняющей переменной – средний прожиточный минимум (Х).
Введение

Актуальность исследования. «Гетероскедастичность - это понятие, которое показывает неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой дисперсии случайной ошибки регрессионной эконометрической модели» [4]. Гетероскедастичность полностью противоположна гомоскедастичности и представляет собой однородность наблюдений. При гомоскедастичности наблюдается постоянство дисперсии случайных ошибок эконометрической модели. Присутствие в эконометрической регрессионной модели гетероскедастичности может привести к следующим последствиям: - оценки уравнения нормальной линейной регрессии остаются несмещенными и состоятельными, но при этом теряется эффективность; - появляется большая вероятность того, что оценки стандартных ошибок коэффициентов регрессионной модели будут рассчитаны неверно, что, в конечном счете, может привести к утверждению неверной гипотезы о значимости регрессионных коэффициентов и значимости уравнения регрессии в целом. В большинстве случаев, появление проблемы гетероскедастичности можно предугадать и устранить предпринять попытки устранения данного недостатка сразу на этапе спецификации, но в большинстве случаев данную проблему приходится решать после построения уравнения регрессии. Для определения наличия гетероскедастичности в эконометрических моделях разработан некоторый ряд тестов и критериев для них. Объектом исследования данного курсового проекта являются эконометрические модели парной регрессии. Предмет исследования - гетероскедастичность остаточной компоненты в эконометрических моделях парной регрессии. Цель курсового проекта - разработка проектных решений по информационно-методическому обеспечению построения эконометрической модели и исследование гетероскедастичности в эконометрических моделях парной регрессии. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - провести теоретический обзор подходов к предметной области; - исследовать инструментарий эконометрического исследования в предметной области; -рассмотреть направления применения инструментария эконометрического исследования в предметной области; - разработать информационно-методическое обеспечение исследования предметной области; - привести числовой пример построения эконометрической модели парной регрессии и исследование гетероскедастичности. Информационная база исследования включает тематическую учебно-методическую литературу [1-10].
Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3 1. Аналитическая часть……………………………………………………….......5 1.1. Теоретический обзор подходов к предметной области……………...…….5 1.2. Инструментарий эконометрического исследования в предметной области…………………………………………………………………………......7 1.3. Направления применения инструментария эконометрического исследования в предметной области…………………………………………...12 2. Проектная часть……………………………………………………………....16 2.1. Информационно-методическое обеспечение эконометрического исследования…………………………………………………………………….16 2.2. Пример эконометрического исследования………………………...……...21 Заключение………………………………………………………………………31 Список использованных источников…………………………………………..33
Список литературы

1. Айвазян, С. А. Эконометрика [Текст]: / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. - М.: Маркет ДС, 2017. - 104 c. 2.Демидова, О.А. Эконометрика[Текст] - М.: Юрайт, 2016. - (113910-1) 3.Костюнин, В.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата;в составе учебно-методического комплекса - Москва: Юрайт, 2017. - ЭБС Юрайт. - (123168-1) 4.Мардас, А.Н Эконометрика [Текст]- М.: Юрайт, 2016. - (113923-1) 5. Мельников, Р.М. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие - Москва: Проспект, 2014. - ЭБС Университетская библиотека онлайн. - (113086-1) 6. Новиков, А.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие - Москва: Дашков и К, 2013. - ЭБС Лань. - (104974-1) (У; Н 73) 7.Новиков, А.И. Эконометрика [Текст]: учеб. пособие по напр. "Финансы и кредит", "Экономика" - М.: Дашков и К, 2013. - 223 с. - (93895-1) (У; Н 73) 8.Тимофеев, В.С. Эконометрика [Текст]: учебник для академического бакалавриата;в составе учебно-методического комплекса / Тимофеев, В.С., Фаддеенков, А.В., Щеколдин, В.Ю. - Москва: Юрайт, 2017. - 328 с. ЭБС "Юрайт". - (100202-1) (У; Т 41) 9.Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник / Мхитарян, В.С., Архипова, М.Ю., Балаш, В.А., [и др.] ; под ред. В.С. Мхитаряна - Москва: Проспект, 2014. - ЭБС Университетская библиотека онлайн. - (113060-1) 10.Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для экон. спец. вузов;в составе учебно-методического комплекса / Балдин, К.В., Башлыков, В.Н., Брызгалов, Н.А., [и др.] ; под ред. В.Б. Уткина - Москва: Дашков и К, 2013. - ЭБС Лань. - (107123-1) (У; Э 40)
Отрывок из работы

1. Аналитическая часть 1.1. Теоретический обзор подходов к предметной области «Гетероскедастичность – это понятие математической статистики и эконометрии; означает ситуацию, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению. В этом случае приходится подвергать определенной модификации метод наименьших квадратов» [2]. При рассмотрении классической линейной регрессионной модели МНК дает наилучшие линейные несмещенные оценки лишь при выполнении ряда предпосылок, одной из которых является постоянство дисперсии отклонений (гомоскедастичность): для всех наблюдений i, i = 1, 2,…, n [1]. При невыполнимости данной предпосылки (при гетероскедастичности) последствия применения МНК будут следующими: - оценки коэффициентов по-прежнему остаются несмещенными и линейными; - оценки не будут эффективными (т. е. они не будут иметь наименьшую дисперсию по сравнению с другими оценками данного параметра). Они не будут даже асимптотически эффективными. Увеличение дисперсии оценок снижает вероятность получения максимально точных оценок. Дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением. Вывод. Вследствие вышесказанного все выводы, получаемые на основе соответствующих t- и F-статистик, а также интервальные оценки будут ненадежными. Следовательно, статистические выводы, получаемые при стандартных проверках качества оценок, могут быть ошибочными, и приводить к неверным заключениям по построенной модели. Вполне вероятно, что стандартные ошибки коэффициентов будут занижены, а, следовательно, t-статистики будут завышены. Это может привести к признанию статистически значимыми коэффициентов, таковыми не являющимися. В данном случае имеет место проблема гетероскедастичности. [2]. В связи с этим тестирование моделей на гетероскедастичность является одной из нужных процедур при построении регрессионных моделей.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Эконометрика, 25 страниц
300 руб.
Курсовая работа, Эконометрика, 39 страниц
468 руб.
Курсовая работа, Эконометрика, 28 страниц
33663 руб.
Курсовая работа, Эконометрика, 32 страницы
350 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg