Совершенствование системы управления рисками в коммерческом банке (на примере ПАО «Совкомбанк»)

Введение 3 Глава 1 Теоретические основы управления рисками в коммерческом банке 7 1.1 Необходимость управления рисками банковской деятельности 7 1.2 Организация системы управления банковскими рисками 14 1.3 Информационно-аналитическое обеспечение управления банковскими рисками 23 Глава 2 Анализ управления рисками на примере ПАО «Совкомбанк» 29 2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Совкомбанк» 29 2.2 Анализ основных экономических показателей коммерческого банка ПАО «Совкомбанк» 35 2.3 Необходимость организации антикризисного управления коммерческого банка ПАО «Совкомбанк» 46 Глава 3 Направления совершенствования системы управления рисками в ПАО «Совкомбанк» 56 3.1 Пути минимизации банковских рисков ПАО «Совкомбанк» 56 3.2 Разработка рекомендаций по повышению эффективности оценки рисков банка 62 Заключение 70 Библиографический список 73

В списке литературы отражены книги, нпа, научные статьи и авторефераты, электронные ресурсы

Современная социально-экономическая политика России претерпевает существенные изменения в условиях экономических санкций. В современном мире кредитным организациям приходится противостоять множеству различных вызовов и находиться в условиях жесткой конкуренции. Безусловно, все это оказывает влияние на организацию деятельности кредитных организаций, систему управления банковской сферы в целом по России и отдельным банковским структурам. Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности . В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года. Банк России разработал дополнительные меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков (приложение № 1). Сложившаяся ситуация объективно определяет необходимость концентрации банковских ресурсов и использование их с максимальной эффективностью, что связано с организацией системы управления рисками банковской деятельности. Все это оказывает непосредственное влияние на деятельность банков, и заставляет концентрировать все ресурсы и использовать их с максимальной эффективностью. В практике банковской деятельности для решения проблемы конкурентоспособности наблюдаются факты, когда крупные банковские учреждения выкупают банковские структуры более мелкие по размеру, но следует отметить и другую причину, когда закрытие кредитных организаций определяется по фактам выявленных нарушений. В этом случае регулятор отзывает лицензию, и банк вынужден прекратить свою деятельность. Обращает внимание тот факт, что все закрывшиеся банки — это небольшие, регионального уровня учреждения. Их слияние с более крупными игроками или просто уход с рынка связаны с высокой конкуренцией, попыткой удержать клиентуру и сохранить прибыль. В долгосрочной перспективе с этими проблемами столкнется большинство небольших банков. Согласно данным Центробанка количество кредитных организаций в России по состоянию на 01.01.2022 год составило 370, в том числе количество коммерческих банков – 333 . Количество действующих кредитных учреждений по России в разрезе Федеральных округов за 2021 год сократилось на 36, затронув 7 из 8 федеральных округов . В долгосрочной перспективе с этими проблемами столкнется большинство небольших банков. В последнее время наметился очевидный тренд на усиление влияния государства в процесс управления рисками банковской системы. Центральным Банком России составляется рейтинг надежности банков, анализ которого может дать информацию для принятия управленческих решений. Показатели рейтинга надежности банковской системы РФ и Челябинской области отображены в приложении № 2 . В работе определена структура (рисунок № 1) рейтинга надежности 10 банков России по итогам 2022 года.