Эмпирический анализ риска и доходности активов на финансовых рынках развитых и развивающихся стран

В настоящее время фондовый рынок находится в постоянном развитии, что предполагает увеличение числа инвесторов, профессиональных участников торговли и технических участников. Это связано с тем, что рынок ценных бумаг является самой действенной торговой инфраструктурой, на площадке которой инвесторы могут эффективно распределить денежные средства, привлечь и разместить инвестиции с целью получение дохода. Однако, для получение максимальной доходности активов, необходимо грамотно подойти к составлению инвестиционного портфеля, рассчитать уровень риска и уровень ожидаемой доходности как ценных бумаг, так и инвестиционного портфеля. Актуальность темы данной работы связана с нестабильным состоянием, сложностью и рискованностью фондовых рынков развитых и развивающихся стран Целью работы является практическое и теоретическое исследование оценки риска и доходности активов на фондовых рынках развитых и развивающихся стран. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Исследовать концепции оценки доходности финансовых активов 2. Исследовать концепции оценки риска финансовых активов 3. Исследовать модели составления оптимального портфеля ценных бумаг 4. Смоделировать оптимальный портфель ценных бумаг, обращающихся на фондовых рынках развитых и развивающихся стран 5. Провести сравнительный анализ риска и доходности риска и доходности портфелей активов, обращающихся на фондовых рынках развитых и развивающихся стран Объектом исследования являются активы на фондовых рынках развитых и развивающихся стран. Предметом исследования являются концепции риска и доходности финансовых активов. Гипотеза исследования – на фондовых рынках развивающихся стран преобладает высокий уровень доходности, сопряженный высоким уровнем риска. При выполнении курсовой работы были использованы следующие методы: • Современная инвестиционная теория • Метод портфельного анализа • Модель Гарри Марковица