Управление рисками в банковской сфере (на примере АО «Альфа-Банк)

Введение 3 ГЛАВА I. БАНКОВСКИЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 4 1.1 Понятие банковского риска 4 1.2 Виды банковских рисков 5 1.3 Основы анализа и оценки банковских рисков 10 ГЛАВА II. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ (НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА- БАНК») 11 2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 11 2.2 Система управления рисками в АО «Альфа-Банк» 12 2.3 Анализ кредитного риска в АО «Альфа-Банк» 15 2.4 Анализ рыночного риска в АО «Альфа-Банк» 19 2.5 Направления совершенствования управления банковскими рисками 21 Заключение 22 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23 Приложение 1 «Отчёт о финансовых результатах за 1-й квартал 2021г АО «Альфа-Банк» 25 Приложение 2 – «Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков на 01.04.2021г» 27

1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция) Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция) Электронный ресурс: [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570//] (Дата обращения: 15.06.2021) 2. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (с изменениями и дополнениями) Электронный ресурс: [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180268/] (Дата обращения: 16.06.2021) 3. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (с изменениями и дополнениями)/ Электронный ресурс: [http://base.garant.ru/584330/] (Дата обращения: 13.06.2021) 4. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №254-П от 26.03.2004 (в редакции от 04.12.2015) Электронный ресурс: [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190244//] (Дата обращения: 13.06.2021) 5. <Письмо> Банка России от 30.06.2005 N 92-Т (с изм. от 12.10.2016) "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах" Электронный ресурс: [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54347/] (Дата обращения: 13.06.2021) 6. Акишин П.В., Основы системы управления банковскими рисками // Финансы и кредит — 2018. — №13 7. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. // М.: Финансы и статистика, 2017. — 240 с. 8. Ковалев П.П., Концептуальные вопросы управления кредитными рисками // Управление финансовыми рисками. — 2017 — № 4 — с.13 9. Колесников В.И. Банковское дело: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. // М.: Финансы и статистика, 2017. — 464 с. 10. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. // М.: Финансы и статистика, 2016. — 496 с. 11. Лаврушин О.И., Банковские риски / Уч. пособие — М.: Кнорус, 2016. — 232 с 12. Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки. — 2 — е изд., перераб. и доп. — М.: «Финансы и статистика», 2016. — 460 с. 13. Информация о рисках АО «Альфа-Банк»: Электронный ресурс: [//alfabank.ru/f/3/about/annual_report/riskinfo/RISK_ALFABANK_01012021.pdf/] (Дата обращения: 11.06.2021) 14. Портал банковских аналитиков. Электронный ресурс: [https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=analyze&PokId=4962/] (Дата обращения: 09.06.2021)

ГЛАВА I. БАНКОВСКИЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ 1.1 Понятие банковского риска Риски свойственны для любого сегмента экономической деятельности. В банковском секторе важность рисков определяется не только возможными потерями со стороны самой кредитной организации, но и использованием средств и активов клиентов в ее деятельности, а также ее ролью как элемента банковской системы в целом. Банковский риск - это потенциальная возможность (опасность) наступления или отсутствия события (совокупности событий), которое имеет неблагоприятные последствия для капитала для деятельности кредитной организации. Следствием проявления банковских рисков является снижение прибыльности, потеря ликвидности, потеря активов и т. Д. Но в совокупности они влияют на финансовую надежность кредитных организаций и стабильность банковской системы в целом, а потому должны быть управляемым и предотвратимым. Под банковским риском понимается свойственная банковской работы вероятность понесения кредитной организацией утрат и смещения в худшую сторону ликвидности вследствие пришествия не очень благоприятных мероприятий, связанных с внутренними причинами (сложность организационной структуры, степень квалификации служащих, организационные конфигурации, текучесть сотрудников и т.д.) и наружными причинами (изменение финансовых критерий работы кредитной организации, используемые технологии и т.д.). В согласовании с п. 1.2.1 Положения об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, утв. Банком РФ 16.12.2003 № 242-П, управление банковскими рисками воздействует на эффективность и результативность финансово-хозяйственной работы при совершении банковских операций и иных сделок, эффективность управления активами и пассивами, охватывая обеспечивание сохранности активов[2].