1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА ОЦЕНКИ РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1. ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В современных условиях большинство лиц испытывает потребность в привлечении финансовых ресурсов как для осуществления инвестиционных проектов и пополнения оборотного капитала, так и для личных (некоммерческих) целей. В обоих случаях средства предоставляются в форме кредитов. Общая теория управления кредитами [2] предполагает разделение кредитов на две большие группы в зависимости от того, является ли заемщик юридическим или физическим лицом.
Когда одним из субъектов кредитных отношений является заёмщик-физическое лицо, речь идёт о потребительской форме кредита. Потребительская форма кредита исторически возникла в начале развития кредитных отношений, когда у одних субъектов ощущался избыток предметов потребления, у других возникала потребность во временном их использовании. Со временем данная форма стала распространенной и в современном хозяйстве, позволяя субъектам ускорить удовлетворение потребностей населения, прежде всего в товарах длительного пользования [2].
Следует отметить, что в качестве синонима понятия потребительского кредита употребляются такие термины, как «личный кредит» и «розничный кредит». В настоящее время термин «личный кредит» употребляется в широком значении кредита, предоставленного банком физическому лицу. Рассмотрим, что же характерно для потребительского кредита.
Для потребительского кредита характерно следующее:
а) потребительский кредит может носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Потребительский кредит может не иметь обеспечения. Срок кредита и наличие обеспечения не является критерием отнесения кредита к потребительскому кредиту;
б) основная цель потребительского кредита – это оплата товаров и услуг, используемых в личных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе для удовлетворения текущих потребностей. Этим потребительский кредит принципиально отличается от других форм кредитования, в частности от кредитования индивидуального предпринимателя;
в) субъектами потребительского кредита являются заёмщик – физическое лицо и кредитор. Кредитор – лицо, предоставляющее денежные средства потребителю на условиях платности, возвратности, срочности или осуществляющие предпринимательскую деятельность по реализации товаров с условием отсрочки, рассрочки платежа;
г) в отличие от других видов кредита, объектом потребительского кредита могут быть и товары, и деньги. Другими словами, кредитные организации могут предоставлять кредит заемщику прямо или косвенно. В России сейчас существует две принципиальные схемы потребительского кредитования: можно взять кредит в кредитной организации, а можно купить товар в кредит у розничного продавца;
д) рациональное предоставление потребительских кредитов подразумевает наличие у кредитора методологической базы рассмотрения кредитных обращений. Основой подобной базы являются модели оценки кредитоспособности заёмщика и кредитного риска, связанного с кредитным обращением, которые позволяют принимать решение о целесообразности предоставления кредита [3].
В современных условиях на рынке потребительского кредитования активно работают порядка 450 кредитных организаций [4]. Бурное развитие потребительское кредитование приобрело за последние десять лет, когда заёмщикам открылась возможность приобрести в кредит практически любой товар или услугу.
Под кредитоспособностью в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам [5]. Кредитоспособность заёмщика ? его комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по свои долговым обязательства перед кредитором, а также определяющая степень риска банка при кредитовании заёмщика [6]. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство [7]. А оценка кредитоспособности заёмщика играет важную роль в деятельности кредитного отдела.
По результатам оценки может определяться текущий лимит кредита для заёмщика; меры, принимаемые в случае задержки платежей; маркетинговые мероприятия, которые могут быть направлены на заемщика. Динамическая оценка кредитоспособности называется поведенческим скорингом, который в свою очередь иногда не отвечает современным условиям на рынке потребительского кредитования, поскольку:
а) кредитная экспертиза требует участие одного или нескольких экспертов. Привлечение экспертов требует значительных затрат.
б) участие экспертов в оценке заёмщика не гарантирует снижения кредитного риска. Эксперты могут принимать ошибочные решения. Решения носят субъективный характер, разные группы экспертов могут принять противоположные решения. Заёмщик оценивается некомплексно, поскольку эксперты не могут воспринимать и обрабатывать значительные массивы информации в силу особенностей человеческого мышления.
в) оценка заёмщика занимает длительное время [8]. Отсутствует возможность параллельно обрабатывать несколько заявок на предоставление кредита.
Выявленные недостатки кредитной экспертизы как подхода к оценке кредитоспособности не всегда позволяют добиться массового предоставления потребительских кредитов.
На основе вышеизложенной информации можно сделать вывод, что оценка кредитования физических лиц имеет некоторые проблемы, именно поэтому, в рамках курсовой работы будет рассмотрен нечеткий подход к расчету данного показателя, который, в свою очередь, может упросить оценку риска выдачи кредита заемщику.
Для того, чтобы начать реализацию именно нечеткой модели оценки рисков кредитования физических лиц необходимо разобраться с основными понятиями нечеткой логики и методами ее моделирования.
