ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО ВТБ)

ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА. РОЛЬ БАНКА РОССИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 5 1.1 Нормативы ликвидности, установленные для коммерческих банков 6 1.2 Регулирование ликвидности кредитных организаций банком России 12 ГЛАВА 2. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 16 ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ БАНКА ПАО БАНК «ВТБ» 19 3.1 Характеристика деятельности ПАО «ВТБ» 19 3.2 Оценка ликвидности ПАО Банк «ВТБ» 22 ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В БАНКЕ «ВТБ» 31 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 36 ПРИЛОЖЕНИЯ 39

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (редакция от 27.12.2018) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. Дата обращения 03.04.2021 г. 2. Инструкция Центрального Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 28 июня 2017 г. N 180-И (редакция от 27.11.2018) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. Дата обращения 30.03.2021 г. 3. Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. Дата обращения 05.05.2021 г. 4. Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». Основные изменения по вопросам формирования РВП в сравнении с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П» // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. Дата обращения 04.04.2021 г. 5. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 509 с. 6. Бeлякова A.B. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования / A.B. Бeлякова– M.: Издательская группа «БДЦ-прecc», 2014 –.256 с. 7. Гарина И.С. Совершенствование оценки уровня риска кредитного портфеля коммерческого банка / И.С. Гарина // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/sovershenstvovanie-otsenki-urovnya- riska-kreditnogo-portfelya-kommercheskogo-banka. Дата обращения 29.03.2021 г. 8. Грачева Е. Ю. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. 9. Едилкызы О.А. Кредитный портфель банка: сущность, значение и его классификация / О.А. Едилкызы // Молодой ученый. – 2016. – №11. – С. 721-723 10. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций: учебник / А.А. Казимагомедов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 502 с. 11. Кузьмичева И.А. Система управления банковскими рисками / И.А. Кузьмичева, Э.А. Подколзина // Фундаментальные исследования. 2015. № 2–25. – С. 5635–5638 12. Никулина О.В. Управление кредитными рисками коммерческих банков в условиях нестабильности финансовой системы / О.В. Никулина, А.И. Коваленко // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/upravlenie-kreditnymi-riskami-kommercheskih- bankov-v-usloviyah-nestabilnosti-finansovoy-sistemy. Дата обращения 29.03.2021 г. 13. Сайт ПАО «ВТБ» [Электронный ресурс] Режим доступа: httpshttps://www.rusprofile.ru/id/76374 Дата обращения 04.04.2021 г. 14. Пашков Р. Стратегический риск и стратегия развития банка: влияние и взаимосвязи / Р. Пашков, Ю. Юденков // Бухгалтерия и банки. - 2015. - № 12. - С. 42 - 47. 15. Прокопенко К.И. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания клиентов банками на примере одной из операций, осуществляемых банками / К.И. Прокопенко, Н.В. Шурко, В.С. Тукач // Молодой ученый. ? 2015. ? №17. ? С. 485-488 16. Савинова В,А. Управление кредитным портфелем коммерческого банка: сущность и содержание / В,А. Савинова, М.А. Рашевских // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ecsn.ru/files/pdf/201607/201607_112.pdf. Дата обращения 28.03.2021 г. 17. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/rejtingi-i-dolgovye-instrumenty/kreditnye-rejtingi/#tab_0_1# Дата обращения: 30.04.2021 18. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bankodrom.ru/bank/vtb/finansovye-pokazateli/sobstvennyj-kapital/ Дата обращения: 30.03.2021 19. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.profbanking.com/news/139-2020/3205-the-banker-top-1000-world-banks Дата обращения: 30.03.2021 20. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=350000008 Дата обращения: 01.04.2021 21. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-1000&BankMenu=nadezhnost&Date=2020-02-01 Дата обращения 30.03.2021 22. [Электронный ресурс]. - Режим доступа https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb1000&BankMenu=struktura_balansa Дата обращения 01.04.2021 г. 23. [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=350000008 Дата обращения 22.04.2021

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА. РОЛЬ БАНКА РОССИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Одним из ключевых понятий бизнеса банка, свидетельствующим о его надежности и доверии клиентов, является ликвидность. Один из главных аспектов успешной работы - является ликвидность деятельности коммерческого банка. По сути, ликвидность выступает гарантом банка в соблюдении сроков и полноты его обязательств перед клиентами. То есть это своеобразный индикатор функционирования коммерческого банка, характеризующий успешность или неудачу его деятельности на межбанковском рынке. Ликвидность можно охарактеризовать как индикатор «здоровья» банка, а появление проблем с ликвидностью является основной причиной его «плохого состояния». Функциональное значение банковской ликвидности выражается следующим образом: 1. Банковская ликвидность необходима, прежде всего, для удовлетворения потребностей клиентов, какие бы операции они ни совершали: оплата счетов, подача заявки на кредит или открытие / снятие их вкладов (вкладов). 2. Банковская ликвидность призвана олицетворять репутацию банка и, следовательно, привлекать клиентов, которые пытаются выбрать для себя добросовестное кредитное учреждение с минимальным риском потери своих средств. Для клиента вполне естественно попытаться избежать возможности привязки долговых обязательств к банку, имеющему проблемы с ликвидностью.