Глава 1. Банковская система Республики Таджикистан и его значимость в развитии экономики страны.
1.1 Структура
В современном мире в кредитных организациях, имеются разные формы ведения банковского дела: одни выдают кредиты, другие же инвестируют. В целом, они вкладывают свои денежные средства по трем основным принципам: срочность, платность и возвратность. Также банки принимают вклады от населения, таким образом, они выполняют функцию обращения денег в экономике.
Банковская система имеет повышенную значимость в развитии экономики страны, и ее роль определяется ростом увеличения капиталов кредитных организаций. Кредитные организации способны эффективно содействовать развитию отраслей экономики, важную роль в банковской системе играют коммерческие банки и микрофинансовые организации. Их значимость определяется национальными экономическими приоритетами и развитием малых и средних форм предпринимательства, в особенности промышленного предпринимательства.
В своём Послании Маджлиси Олии Республики Таджикистан 26 декабря 2018 годаОснователь мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон объявил ускоренную индустриализацию четвертой целью национального развития. Коммерческие банки и микрофинансовые организации способны ускорить достижения этой цели, так как они способны кредитовать предпринимателей, производящих промышленные товары в регионах Республики Таджикистан.
В связи с этим,они считаются важным сегментом финансового рынка, который обеспечивает стабильность национальной валюты в стране. Банковская система Республики Таджикистан имеет свою особенность, так как ее структура многообразна (структура 1).
*Разработано автором
Структура 1. Банковская система Республики Таджикистан
Основными показателями, отражающими значимость кредитных организаций в экономическом росте, являются активы кредитных организаций, в 2019 году их активы составляли 21 976 млн. сомони и по отношению к предыдущим годам имеют тенденцию роста. Для иллюстрации значимости активов кредитных организаций необходимо сравнить их по отношению к ВВП, что приведено на рисунке 1.
Рис. 1. Активы кредитных организаций к ВВП Республики Таджикистан
Таким образом, рис. 1 показывает, что динамика активов кредитных организаций Таджикистана за последние пять лет имеет тенденцию понижения: если в 2015 году активы кредитных организации составляли 38,5 процентов по отношению к ВВП, то в 2019 году этот показатель снизился до 28,4 процентов. Стоит отметить, что для развивающихся стран, к которым относится и Таджикистан, наиболее приемлемым уровнем активов банковской системы, с позиции экономической динамики, считается диапазон активов банков от 80 до 100% к ВВП, соответственно, можно сделать вывод, что в целом активы кредитных организаций остаются низкими, ограниченно влияют на поддержку роста экономики страны.
В банковской системе Республики Таджикистан, наиболее активными являются коммерческие банки, так как они выполняют основную функцию по мобилизации денежных средств населения, выполняя операции по депозитам, таким образом, в 2019 году депозиты составляли 159 655 тыс. сомони и выросли на 8 829 тыс. сомони по отношению к 2018 году (таблица 1).
Таблица отражает, что в 2019 году 65% депозитов коммерческих банков было привлечено в национальной валюте и 35% в иностранной валюте. Из общего объема привлеченных депозитов 83% составили вклады юридических лиц и 17% физических лиц. Другой основной функцией коммерческих банков является выдача кредитов, другими словами, коммерческие банки, выполняя кредитные операции, вкладывают привлеченные средства в экономику, тем самым обеспечивают население средствами для развития предпринимательства и производства в стране. Рисунок 2 отражает долю выданных кредитов по отношению к ВВП.
Другой основной функцией коммерческих банков является выдача кредитов, другими словами, коммерческие банки, выполняя кредитные операции, вкладывают привлеченные средства в экономику, тем самым обеспечивают населения средствами для развития предпринимательства и производство в стране. Рисунок 2 отражает долю выданных кредитов по отношению к ВВП
Рис. 2. Доля выданных кредитов кредитных организаций к ВВП
Доля выданных кредитов банковской системы Республики Таджикистан имеют тенденцию снижения, если в 2015 году доля выданных кредитов составляла 23,4%, то в 2019 году этот показатель снизился до 12,7%. Несмотря на низкие показатели, коммерческие банки вкладывают кредитные средства в развитие отраслей экономики Республики Таджикистан. Доля выданных кредитов коммерческими банками приведена в таблице 2.
В 2019 году выданные кредиты коммерческих банков по отраслям составляли 6 095,8 млн. сомони, из них 27,4% направлены в сектор промышленности, 19,5% — на потребление, 18,2%, — на внешнюю торговлю, 12,2% — на услуги, 11,1% — на строительство, 6,9% — на сельское хозяйство, 1,3% — на финансовое посредничество, 1,1% — на транспорт и 2,0% — на прочие виды. Анализ показывает, что коммерческие банки направляют свои средства, в основном на развитие производства промышленности, потребления и внешней торговли.
Таблица 3 показывает, что имеется тенденция роста доли «плохих» кредитов в портфелях кредиторов, которые фактически превышают допустимые нормы безопасности, особенно у банков. Это связанно с ухудшением финансовых возможностей клиентов, которые повлияли на деятельность банков. Финансовый кризис в 2015-2016 гг. сильно повлиял на деятельность заемщиков-клиентов (предпринимателей), в результате чего происходит тенденция увеличения разрыва по данному показателю между нормативным и фактическим значениями. Согласно экономическим прогнозам, экономическое и финансовое состояние предпринимателей прогнозируется в ближайшей перспективе не вполне оптимистично. Сохранение и даже увеличение значения данного показателя в будущем может негативно повлиять на уровень ликвидности и качество ссудной задолженности банков в стране. Соответственно, необходимо обеспечить принятие дополнительных мер, в том числе на уровне правительства, для нормализации финансового обеспечения предпринимательства, особенно производственного, включая меры по их поддержке за счет выделения субсидий и снижения налогового бремени.
В целом можно сделать вывод, что кредитные организации являются доминирующим сегментом финансового рынка, что они могут стать локомотивом для развития экономики. Исследование показало, что они играют важную роль в развитии экономики, таким образом, их вклад в развитие отраслей экономики должно стать приоритетом.
Несмотря на вклад кредитных организаций, взаимосвязь коммерческих банков с отраслями экономики имеет сложность, эта проблема вызвана тем, что кредитные организации не выполняют инвестиционную роль в развитии реального сектора экономики страны и не направляют кредитные ресурсы на производство промышленной продукции, которое имеет перспективные направления. Инвестирование в реальную экономику со стороны кредитных организаций должно выполняться в соответствии с инвестиционной стратегией или, как принято говорить, в «инвестиционные проекты».
Для решения данной задачи по интеграции кредитных организаций и реального сектора экономики имеется необходимость создания соответствующих экономических условий для повышения заинтересованности коммерческих банков и микрофинансовых организаций в долгосрочном сотрудничестве.
Как было ранее упомянуто, для ускоренной индустриализации в стране кредитным организациям необходимо проводить более активную кредитную политику и направлять кредитные ресурсы для развития предпринимательства в приоритетные регионы, к примеру, на развития производства промышленной продукции в свободных экономических зонах, которые определены Правительством Республики Таджикистан. Интеграция банковской системы в финансирование развития реального сектора экономики осуществима только при обеспечении финансовой устойчивости кредитных организаций. Выполнение условия экономического сотрудничества и повышения заинтересованности кредитных организаций, их взаимные отношения не должны оцениваться как льготы. В действительности это необходимые меры активизации кредитных организаций по кредитованию отраслей экономик.
Глава 2. Анализ проблемы принятия решений по кредитованию клиентов
2.1 Описание проблемы
Очевидно, что сегодня без автоматизации бизнеса нельзя сохранить конкурентоспособность, и поэтому практически во всех банках и кредитных учреждениях внедрялись, и продолжаю внедряться те или иные информационные системы.
Кредитные отношения – один из наиболее важных аспектов современной экономической деятельности. Эффективность кредитной системы обуславливает успешное развитие производства и социально-экономического прогресса.
При помощи кредита сокращается время на удовлетворение хозяйственных потребностей. Предприятие – заемщик за счет дополнительных средств имеет возможность увеличить свои ресурсы, расширить хозяйство, ускорить достижение производственных целей. Таким образом, кредит выступает опорой современной экономики и неотъемлемой частью экономического развития. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры.
Доходы от кредитных операций являются основным источником прибыли. Однако невозврат кредитов может привести к банкротству. Именно поэтому так важно подобрать для каждого клиента правильный кредитный продукт, а так же заранее распознать проблемного заемщика.
В настоящее время в большинстве банков этим занимаются кредитные специалисты. Их задача состоит в оценке информации о заемщике, такой как ежемесячный доход, пол, возраст и.т.д. Согласно этим и многим другим критериям кредитные специалисты оценивают благонадежность заемщика и подбирают наиболее подходящие правила кредитования.
Выбор кредитных продуктов органичен небольшим, заранее утвержденным набором продуктов. В связи с этим каждому индивидуальному заёмщику выдается один из вполне стандартных кредитов. Этот подход не является эффективным, так как не учитываются особенности заемщика, при выдаче кредита, а как следствие банк не получает максимально возможной прибыли от кредитования.
«В современных условиях развития национальной экономики особое значение приобретают принципы рационального кредитования, требующие надежной оценки не только объекта, субъекта и качества обеспечения, но и уровня доходности кредитных операций, снижения рисков. Важным становится так же и соблюдение технологии кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего наблюдения и анализа кредитных операций.» [2].
Но, к сожалению, имеется ряд недостатков в организации работы банков. Выдавая кредиты, работник кредитной службы должен помнить, что каждый кредит имеет свой уровень риска, и что ни один банк не сможет продолжать свою деятельность, если откажется от выдачи кредитов с высоким уровнем риска. Необходимо разумно выбирать каких клиентов стоит кредитовать, а каких нет.
«В первую очередь банки должны более серьезно относиться к оценке финансового состояния кредитополучателя. Анализ кредитоспособности позволяет на ранней стадии кредитного процесса спрогнозировать риск и практически полностью предотвратить всевозможные потери. Следует заметить, что существующие методики определения кредитоспособности основываются на анализе бухгалтерского баланса заемщика, однако совокупность данных расчетов не всегда отражает действительную ситуацию финансового положения. В иностранных государствах решить эту проблему помогает широкая сеть независимых аудиторских фирм, чье объективное заключение о финансовом состоянии потенциальных заемщиков облегчает работу банков. В нашей же стране аудиторское дело находится лишь на стадии становления» [1].
В зарубежных странах накоплен большой опыт сбора и анализа репутации заемщика, а так же и других компонентах кредитоспособности. Так Кроме того, существует государственная картотека предприятия, доступная только профессиональным участникам банковской деятельности.
Так же одной из наиболее важных проблем кредитования юридических является определение процентной ставки. Ставка по кредиту должна обеспечивать прибыль банка и заемщика, а так же компенсировать риски. Чем выше уровень конкуренции на рынке банковских кредитов, тем ниже процентная ставка. Юридическим лицам невыгодно кредитоваться в крупных банках по завышенным ставкам, в то же время предприятий, удовлетворяющих жестким требованиям таких банков совсем немного. У средних банков требования к потенциальным заемщикам не так высоки, и они готовы работать индивидуально с каждым заемщиком. Но у них нет достаточного количества ресурсов, для того чтобы полностью удовлетворить потребности бизнеса
Наибольших успехов смогут добиться только те кредитные организации, которые раньше других смогут создать соответствующие механизмы, позволяющие эффективно работать на рынке банковских услуг.
Главный залог успеха банка при кредитовании это умение правильно просчитать и предвидеть результаты кредитных сделок. Именно такие банки смогут выиграть в современных условия.
2.2 Как в настоящий момент решаются проблемы кредитования в банках
В настоящее время очень активно развиваются технологии интеллектуального анализа данных (ИАД или data mining). Такая активность вызвана необходимостью аналитической обработки очень больших объемов информации. Возможность обработки данных методами математической статистики и машинного обучения открывает новые возможности перед исследователями и аналитиками. Сложность методов ИАД требует создание специализированных и удобных для пользователя программных продуктов для решения необходимых задач и анализа информации в конкретных областях. Такими продуктами являются бизнес-приложения. Бизнес-приложения являются очень перспективным направлением для применения ИАД.
При помощи инструментов ИАД в настоящее время успешно решаются многие задачи в экономической сфере. Рассмотрим некоторые из них:
• Анализ кредитного риска
• Привлечение новых клиентов
• Выявление случаев мошенничества с кредитными карточками
• Оценка прибыльности инвестиционных проектов
Анализ кредитного риска
Правильная оценка кредитного риска очень важна для стабильности банка. Данная задача решается путём анализа накопленной банком кредитной истории своих прошлых клиентов. С помощью инструментов ИАД (деревья решений, кластерный анализ, нейронные сети и др.) банк может выявить «профили» добросовестных и неблагонадежных заемщиков и как следствие своевременно принять решение о выдаче или не выдаче кредита. Кроме того, появляется возможность классифицировать заемщика по группам риска, что позволяет не только решить вопрос о возможности кредитования, но и установить лимиты, проценты и другие показатели.
Привлечение новых клиентов
Средствами ИАД банк может определить «профили» клиентов наиболее выгодных для ведения бизнеса и акцентировать свою маркетинговую политику именно на них. Так же возможно разбиение клиентов на группы (сегменты) по различным критериям. Например по тому, какие из банковских услуг предпочитают определенные группы клиентов. Такое разбиение позволит проводить маркетинговые мероприятия более осмысленно и эффективно.
Выявление случаев мошенничества с кредитными карточками
В результате анализа большого количества транзакций, среди которых есть и неправомерные, создаются шаблоны подозрительных операций. Технологии ИАД используя эти шаблоны, отслеживают все транзакций, проводимые банком, среди которых выделяются потенциально неправомерные. Такой анализ позволяет банкам предотвращать незаконные действия, а не разбираться с последствиями
Оценка прибыльности бизнеса заемщика
При оценке прибыльности бизнеса заемщика банк прибегает к услугам аналитиков, однако их оценки не всегда являются объективными. Кроме того, возможности человека ограничены, и даже самый профессиональный аналитик не в состоянии обработать очень большой объем информации. В таких случаях аналитики часто прибегают к использованию различных систем использующих методы ИАД. Тем самым создаются два различных мнения по поводу оценки каждого конкретного бизнеса – мнение аналитика и мнение информационной системы, что серьезно повышает качество принимаемого решения.
2.3 Постановка задачи
Некоторые подзадачи процесса кредитования успешно решаются при помощи ИАД, но все эти системы не решают проблему комплексно, а лишь дают некоторые частные оценки заемщика, которые впоследствии аналитик может использовать для принятия решения. Проблема оценки заемщика и выбора метода кредитования очень важна, поэтому целью данной работы выбрано построения системы комплексной оценки клиента и принятия решения по кредиту. В ходе работы необходимо:
• Спроектировать систему автоматической генерации правил кредитования клиентов на основе нейронных сетей.
• Реализовать логику кредитования и обучить нейронную сеть принимать решения в рамках этой логики.
• Показать возможность нейронной сети аппроксимировать логику кредитования с любой наперед заданной точностью.
