Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / РЕФЕРАТ, СТРАХОВАНИЕ

Страхование кредитного риска.

one_butterfly 230 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 23 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 29.06.2021
Актуальность темы моего реферата, обоснована тем, что управление кредитными рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. В основе банковского страхования лежат обязательства по страховому покрытию банков. Банковское страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом и отечественном рынке. Цель работы – это исследование содержания и специфики использования методов страхования в управлении кредитным риском коммерческих банков. Задачи работы: 1. рассмотреть понятие и виды страхования в системе управления кредитными рисками; 2. изучить основные направления развития страхования кредитных банковских рисков в РФ на современном этапе; 3. охарактеризовать метод самострахования; 4. изучить преимущества кредитных деривативов. Реферат состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Введение

В предпринимательской жизни мы не раз сталкиваемся с понятием риска. Современный бизнес невозможен без риска. Риск — это возможность отклонения от ожидаемого результата. Существует большое разнообразие рисков: • производственные; • транспортные; • риски случайной гибели имущества; • природно-климатические и так далее. Риски также встречаются и в банковской деятельности. Банковские риски - это вероятность проявления убытков при выполнении каких-то денежных операций. Наивысшую прибыль банкам приносят кредитные операции, в основе которых лежит регулирование кредитными рисками. Кредитный риск – это потери, которые возникают при невыполнении должником или банком обязанностей, предусмотренных договором либо при исполнении их не в срок. Кредитование является не только одним из наиболее доходных видов банковской деятельности, но и наиболее рискованным. Поэтому, кредитный риск является одним из основных видов банковского риска. Классификация кредитного риска: Таблица 1 Кредитный риск Внешний риск Внутренний риск Риск контрагента Риск невыплаты основной суммы долга и процентов Страновой риск Риск завершения операции Риск концентрации Риск обеспечения Из-за большого количества направлений сфер деятельности банка невозможно выделить единую классификацию кредитного риска. Однако наиболее распространенные классификации - по источникам возникновения и по уровню риска. По источнику возникновения риск можно поделить на внешний и внутренний: Внешний кредитный риск – риск, связанный с экономикой страны в целом, а также с кредитно-денежной, внешней и внутренней политикой государства и ее изменениями. К внешним кредитным рискам относятся: • политический; • макроэкономический; • социальный; • инфляционный; • отраслевой; • региональный и так далее. Внутренний кредитный риск – вероятность возникновения убытка по причине неплатежеспособности или дефолта заемщика под негативным влиянием внутренних факторов. К внутренним факторам можно отнести: качество кредитного портфеля, ценовая политика банка и степень управления кредитным риском в банке. Таблица 2 Уровни риска можно разделить на: Умеренный потери ссуды или расчетной прибыли на уровне 0-25% Повышенный потери в пределах 25–50% Высокий потери в пределах 50–75% Критический потери в пределах 75-100% В связи с разнообразием существующих рисков и связанных с их наступлением убытков большое значение приобретает их предотвращение. Существуют три вида защиты от рисков: 1) Страхование; 2) Финансовое обеспечение со стороны государства; 3) Финансовое самообеспечение. Наиболее распространенным инструментом финансового обеспечения на случай возможных убытков является страхование. Средства для страховых выплат формируются за счет уплачиваемых страхователями премий и взносов. С самого начала действия договора страхования страхователю гарантируется полное страховое покрытие. Оно может осуществляться по двум направлениям: 1. Как индивидуальное страхование, оно основывается на принципе эквивалентности страховых выплат и страховых взносов, ими занимаются частные компании. 2. Как социальное страхование, которое осуществляется со стороны государства и является частью социальной политики. Финансирование происходит за счет налогов и взносов. Поскольку целью банка является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Поэтому банкам необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты управления рисками. Таким образом, страхование кредитных рисков и управление ими играет важную роль в деятельности банка.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 6 1.1. Банковская система управления рисками 6 1.2. Система управления кредитными рисками 9 ГЛАВА 2. СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 11 2.1. Методы снижения кредитного риска 11 2.2. Преимущества кредитных деривативов 15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 23
Список литературы

1. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. - СПб.: ИТД «Скифия», 2010.- 440 с. 2. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 800 с. — (Бакалавриат). 3. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками М.: Ника-Центр, 2006 4. Борисова И.А. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ. 5. Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование // Российский экономический журнал. 2010. № 7. 6. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 7. Е.А. Учаева Управление кредитными рисками в коммерческом банке Вестник СамГУ. 2014. № 8 (119). 8. Журнал «Страховое дело» ноябрь, 2013. 9. Кричесвкий М.Л. Финансовые риски М.: КноРус, 2012. 10. Лаврушина О.И. Организация и планирование кредита. М., 2010. 11. Леонович Л.И., Петрушина В.М. Управление рисками в банковской деятельности М.: Дикта, 2012. 12. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: учеб.пос. М.: Форум, 2012. 13. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке Научный журнал КубГАУ, №87(03), 2013 года. 14. Страхование: курс лекций / Е. В. Андреева, О. И. Русакова. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2015. 15. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций М.: Дашков и Ко, 2010. 16. Электронный ресурс: https://sziu-lib.ranepa.ru/
Отрывок из работы

ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 1.1. Банковская система управления рисками Опасность кредитного риска возникает при проведении ссудных операций. В процессе предоставления кредита имеет место определенный риск его невозврата даже при соответствующем обеспечении, поскольку фактическая эффективность в момент заключения кредитного договора не известна. Такая ситуация возникает по следующим причинам: • заемщик не захочет возвращать долг, когда подойдет срок погашения; • полная или частичная потеря активов кредитной организации; • возникновение непредвиденной ситуации (например, смерть заемщика, утрата заложенного имущества, неплатежеспособность заемщика). В общем случае под кредитным риском понимают способность банка потерять свои финансовые активы в результате неисполнения заемщиком своих обязательств или исполнения их не в срок. Особенностью данного риска считается то, что он может возникнуть как по каждой ссуде, так и по всему кредитному портфелю. Под кредитным портфелем понимается весь совокупный кредитный риск. Управление риском – это процесс выявления ненадежных финансовых структур, создания и применения решений по минимизации их отрицательного воздействия на деятельность финансовых учреждений при обеспечении высокого дохода. Субъекты управления системы. Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и структуры банка. К их числу можно отнести: • руководство банка, отвечающее за стратегию при работе с рисками; • комитеты, анализирующие степень принимаемых рисков; • подразделение, занимающееся планированием рисков; • функциональные и аналитические подразделения; • службы внутреннего аудита и контроля; • юридический отдел. Процесс работы с рисками в банках: ? Идентификация риска. Одной из основных задач идентификации является грамотная работа с информационной базой, так как в банковской деятельности отсутствие информации – одна из главных причин любого риска. ? Оценка степени риска. Для оценки степени риска используется качественный и количественный анализ. Качественный анализ — это анализ источников и потенциальных зон риска, определяемых его факторами. Качественный анализ опирается на четкое выделение определенных критериев, перечень которых специфичен для каждого вида банковского риска. Для кредитного риска, существуют критерии, которые известны, как правила «си»: репутация заемщика, способность заимствовать средства, способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности, капитал заемщика, обеспечение кредита, условия кредитной операции, соответствие операции законодательной базе и стандартам. Количественный анализ преследует цель численно определить степень риска. С количественной точки зрения кредитный риск представляет собой функцию параметров займа и заемщика. Количественные методы удобны в использовании при планировании объема и стоимости страхования. Расчет степени риска, связанного с определенным заемщиком и видом кредита, базируется на оценке различных видов риска, которые возникают для банка при предоставлении кредита. Существуют разные подходы к количественному анализу кредитного риска. Современный подход к количественной оценке кредитного риска основывается на концепции VaR, ставшей общепринятым стандартом для оценки рыночных рисков. Данный подход основан на построении распределения вероятности наступления дефолта, оценке подверженности риску и уровня безвозвратных потерь в случае дефолта. Как правило, данный метод оценки рисков применяется при оценке всего портфеля, главным образом, в целях прогнозирования возможных рисков. Согласно Базельскому комитету предлагается анализировать риск на основе внешних и внутренних кредитных рейтингов. Внешний кредитный рейтинг - дает оценку кредитоспособности корпоративных облигаций. Он устанавливается специализированными агентствами, такими как Moody's и S&P. В системе агентства Moody's высшим является рейтинг Ааа. Вероятность дефолта по облигациям, имеющим этот рейтинг, практически равна нулю. Следующим по величине является рейтинг Аа, затем А, Ваа, Ва, В и Саа. В инвестиционную категорию включаются только облигации, рейтинг которых не менее чем Ваа. Рейтинги агентства S&P, соответствующие рейтингам Ааа, Аа, А, Ваа, Ва, В и Саа агентства Moody's, равны ААА, АА, А, ВВВ, ВВ, В, и ССС соответственно. Для получения более точных оценок Moody's подразделяет категорию Аа на подкатегории Аа1, Аа2 и Аа3, категорию А - на подкатегории А1, А2 и А3 и так далее. Аналогично агентство S&P подразделяет категорию АА на подкатегории АА+, АА и АА-, категорию А на подкатегории А+, А и А- и так далее. Внутренний кредитный рейтинг зависит от определенных факторов, влияющих на вероятность погашения долга в полном объеме и в срок. В качестве параметров внутренней рейтинговой оценки можно отметить платежеспособность организации, характеристики кредитного продукта, оценка внешней среды и так далее. Полученные рейтинговые оценки могут использоваться для оценки качества кредитного портфеля, определения стоимости кредитных продуктов и принятия иных управленческих решений. ? Мониторинг риска. Это процесс регулярного анализа показателей риска и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности. Цели мониторинга кредитного портфеля: ? Проследить, чтобы общая сумма кредита не превышала установленные кредитные лимиты; ? Отслеживать определенные тенденции в отдельных кредитных портфелях, управляемых банком; ? Убедиться, что установленные банком лимиты минимизируют риски и максимизируют доходность. Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подразделениями банка, его специализированными комитетами и сводными подразделениями. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление коммерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения — фундаментальными рисками. 1.2. Система управления кредитными рисками Система управления кредитными рисками, основанная на бизнес-процессах, заключает в себе анализ всей имеющейся внутренней и внешней информации банка. Это позволяет оценить уровень риска кредитного портфеля, его структуру и рентабельность. Также данный анализ помогает определить влияние изменений внешних условий на структуру и величину кредитных рисков банка, позволяет оценить эффективность проводимой политики управления кредитными рисками и осуществить ее оперативную корректировку.
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Реферат, Страхование, 18 страниц
200 руб.
Реферат, Страхование, 20 страниц
200 руб.
Реферат, Страхование, 21 страница
450 руб.
Реферат, Страхование, 14 страниц
200 руб.
Реферат, Страхование, 16 страниц
500 руб.
Реферат, Страхование, 12 страниц
500 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg