1. Решение, неопределенность и риск: понятия
1.1 Определение и основные характеристики понятия «решение»
Решения - это выбор альтернативы. К решениям относится как малозначащий выбор одежды для работы или меню второго завтрака, так и выбор места работы или спутника жизни. Хотя зачастую альтернатив множество — в меню может быть 50 наименований, в университете свыше 100 основных специальностей — почти все каждодневные решения мы принимаем без систематичного продумывания. Иногда в силу неосознаваемых психологических факторов мы уделяем непропорционально много внимания определенным решениям. Например, некоторые люди терзаются неделями по поводу покупки пары туфель и действуют импульсивно, приобретая автомобиль стоимостью 15 тыс. долл.
Однако в управлении принятие решения более систематизированный процесс, чем в частной жизни. Ставки зачастую много выше. Частный выбор индивида сказывается, прежде всего, на жизни его собственной и немногих связанных с ним людей. Менеджер выбирает направление действий не только для себя, но и для организации и других работников. Люди, находящиеся на верхних этажах крупной организации, порой принимают решения, связанные с миллионами долларов. Что еще важнее — управленческие решения могут сильно влиять на жизнь многих людей, по меньшей мере, каждого из тех, кто работает с принявшим решение руководителем, и, возможно, каждого в организации. Например, менеджер может принять решение штрафовать каждого работника, чей перерыв на чашку кофе продлится более 10 мин. или тех, кто занимается на работе общественной деятельностью. Другой руководитель может решить, что излишняя строгость в этих вопросах грозит стать причиной моральных проблем, результатом которых будет рост числа прогулов, текучести кадров и, возможно, ухудшение обслуживания потребителей, снижение производительности и качества продукции. Отказываясь от административных наказаний, руководитель решает, что будет больше проку от прямого, но твердого разговора с работником. Однако со временем повторяющиеся случаи опоздания на работу и снижение активности по причине бурной общественной деятельности могут заставить руководителя все же принять решение об увольнении работника. Если организация велика и влиятельна, решения ее высших руководителей могут определяющим образом изменять местное окружение.
Ответственность за принятие важных организационных решений — тяжелое моральное бремя, что особенно ярко проявляется на высших уровнях управления. Однако руководители любого ранга имеют дело с собственностью, принадлежащей другим людям, и через нее влияют на их жизнь. Если руководитель решает уволить подчиненного, последний может сильно пострадать. Если плохого работника не остановить, может пострадать организация, что отрицательно скажется на ее владельцах и всех сотрудниках. Поэтому руководитель, как правило, не может принимать непродуманных решений.
1.2 Сущность понятий «неопределенность» и «риск»
В организациях часто приходится разрабатывать решения в условиях недостаточной или ненадежной информации, а результаты реализации решений не всегда совпадают с запланированными. В данных случаях ссылаются на непредвиденные неопределенности и риски, которые становятся постоянными спутниками руководителей и специалистов.
Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Руководитель сочетает эту дополнительную информацию и анализ с накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду результатов субъективную или предполагаемую вероятность. Ниже, при рассмотрении метода экспертных оценок, описан интересный новый подход к получению дополнительной информации в частично неопределенных ситуациях.
Вторая возможность — действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Это необходимо, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации или затраты на нее чересчур высоки. Временные и информационные ограничения имеют важнейшее значение при принятии управленческих решений.
Неопределенность — это неполнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла.
Анализ и принятие управленческих решений в условиях неопределенности разработан в теории, однако на практике формализованные алгоритмы анализа применяются достаточно редко. Основная трудность здесь состоит в том, что невозможно оценить вероятности исходов. Принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, поэтому руководитель в момент принятия решения часто не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация. Иными словами, в момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности и риска.
Риск — это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономическая категория. К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности свершения данного события и изменяется от 0 до 1. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице. В условиях определенности существует лишь одна альтернатива. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно-определяемую вероятность появления.
Наиболее желательный способ определения вероятности — объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Пример объективной вероятности заключается в том, например, что монета ложится вверх «решкой» в 50 % случаев. Другой пример — прогнозирование уровня смертности населения компаниями, занимающимися страхованием жизни. Поскольку все население служит базой эксперимента (опыта), страховые актуарии могут с высокой точностью предсказать, какой процент людей определенного возраста умрет в этом, следующем и т.д. годах. По этим данным они определяют, сколько страховых взносов они должны получить, чтобы оплатить заявления о выплате страхового вознаграждения и тем не менее иметь прибыль.
Вероятность будет определена объективно, если поступит достаточно информации для того, чтобы прогноз оказался статистически достоверным. Нельзя было, например, предсказать, купят или не купят миллионы американцев персональные компьютеры, опробовав идею всего на нескольких десятках семей. Нужна была реакция нескольких сотен респондентов. Кроме того, вероятность достоверна только как средняя величина и в долгосрочной перспективе. Монета может лечь «орлом» вверх 10, 20 и большее число раз в серии.
В некоторых случаях организация не располагает достаточной информацией для объективной оценки вероятности, однако, опыт руководства подсказывает, что именно может, скорее всего, случится с высокой достоверностью. В такой ситуации руководитель может использовать суждение о возможности свершения альтернатив с той или иной субъективной или предполагаемой вероятностью.
Анализ и принятие управленческих решений в условиях риска встречается на практике наиболее часто. Здесь пользуются вероятностным подходом, предполагающим прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей. При этом пользуются:
•известными, типовыми ситуациями (типа - вероятность появления герба при бросании монеты равна 0.5);
•предыдущими распределениями вероятностей;
•субъективными оценками, сделанными аналитиком самостоятельно либо с привлечением группы экспертов.
Последовательность действий аналитика в этом случае такова:
•прогнозируются возможные исходы;
•каждому исходу присваивается соответствующая вероятность;
•выбирается критерий (например, максимизация математического ожидания прибыли);
•выбирается вариант, удовлетворяющий выбранному критерию.
2. Методы и технологии разработки принятия управленческих решений в условиях риска
2.1 Методология и методы принятия решения
Неопределенность проявляется в параметрах информации на всех стадиях ее обработки. Неопределенность трудно измеряется, обычно ее оценивают качественно типа больше или меньше, например неопределенность информации составляет 30 %. Обычно неопределенность связывают с разработкой решений, а риск – с их реализацией, т.е. результатами (рис. 1). Неопределенность – основная причина появления рисков. Поэтому уменьшение объема неопределенностей, вызывающих риски потерь, составляет важную задачу как руководителей, так и специалистов. Если имеются несколько решений, следующих друг за другом, то риски предшествующих решений становятся неопределенностями для последующих (рис. 2). Неопределенность рассматривается как явление и процесс. Как явление неопределенность – это набор нечетких и различных ситуаций, взаимоисключающей или недостаточной информации. К явлениям относятся ситуации, которые могут возникнуть помимо воли – сознания человека и изменить намеченный ход событий (например, стихийные бедствия, наводнения вызвали оседание фундамента нового здания, и поэтому досрочную сдачу объекта пришлось отложить).
Рис.1 Взаимосвязь неопределенности и риска
Рис.2. Нарастание риска
Источниками неопределенности ожидаемых условий в развитии предприятия могут служить поведение конкурентов, персонала организации, технические и технологические процессы и изменения конъюнктурного характера. При этом условия могут подразделяться на социально-политические, административно-законодательные, производственные, коммерческие, финансовые. Таким образом, условиями, создающими неопределенность, являются воздействия факторов внешней к внутренней среды организации. Решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это должно иметь место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что насчет них невозможно получить достаточно релевантной информации. В итоге вероятность определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся обстоятельствах. Наивысшим потенциалом неопределенности обладает социокультурная, политическая и наукоемкая среда.
Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. Руководитель сочетает эту дополнительную информацию и анализ с накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду результатов субъективную или предполагаемую вероятность.
Вторая возможность – действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Временные и информационные ограничения имеют важнейшее значение при принятии управленческих решений.
В ситуации риска можно, используя теорию вероятности, рассчитать вероятность того или иного изменения среды, в ситуации неопределенности значения вероятности получить нельзя.
Неопределенность проявляется в невозможности определения вероятности наступления различных состояний внешней среды из-за их неограниченного количества и отсутствия способов оценки. Неопределенность учитывается различными способами.
Как процесс, неопределенность – это деятельность некомпетентного работника, принимающего ошибочные решения (например, неправильный расчет диспетчера железной дороги привел к срочной остановке поезда за 2 км до конечного пункта). Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель может с точностью определить результат каждого альтернативного решения, возможного в данной ситуации. Сравнительно мало организационных или персональных решений принимается в условиях определенности. Неопределенности разделяются на две группы: объективные и субъективные. Объективные не зависят от руководителя или специалиста, разрабатывающих решение, при этом источник неопределенностей находится вне организации. Субъективные неопределенности возникают из-за профессиональных ошибок, упущений. Источники неопределенностей находятся внутри организации. Специалисту нужно научиться уменьшать субъективные неопределенности.
Задачи специалиста для снижения неопределенности, работающего с информацией, заключаются в следующем: поиске информации; отделение ценной информации от дезинформации; оценке характеристик информации; выделение из информации наиболее важной части, способствующей анализу текущего состояния объекта разработки решения. Поиск и выделение нужной информации требуют соответствующих технологий, финансовых ресурсов и профессионализма – как важнейшей составляющей. Информация, в данном случае, оценивается по объему, доверенности, ценности и насыщенности. Объем информации характеризует полноту информации о каком-либо объекте управления для принятия обоснованного решения. Достоверность информации определяется соотношением реальных сведений и общего объема информации, %. Имеет три уровня: абсолютный – 100 %, доверительный – более 80 % и негативный, менее 80 %. Ценность информации проявляется в снижении уровня затрат ресурсов (материалов, времени, средств) на принятие правильного решения. Ценность характеризует информацию как товар, имеющий потребительскую стоимость. Насыщенность информации – это соотношение профессиональной и фоновой информации. Сложность обработки информации вызвана сложностью самой информации; нехваткой времени на ее обработку. Монополизация информации является причиной и следствием коррупции в различных органах управления.
2.2 Способы оценки степени риска
При принятии управленческих решений требуется оценить степень риска и определить его величину.
Степень риска — это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.
Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальными минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска. Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.
Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием.
Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перспектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.
Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность — это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют определенные закономерности. Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события представляет собой отношение числа появлений этого события к общему числу наблюдений. Частота обычно обладает статистической устойчивостью в том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются.
Мера объективной возможности случайного события А называется его вероятностью. Именно около числа этой вероятности группируются частоты события А. Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна единице, то событие определяется как достоверное. Вероятность позволяет прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются. Противодействие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Руководитель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска.
Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности.
Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий.
Вероятность — это возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.
Например, имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 25 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а при вложении капитала в мероприятие Б получение прибыли в сумме 30 тыс. руб. имеет вероятность 0,4. Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) составит: по мероприятию А — 15 тыс. руб. (25 х 0,6); по мероприятию Б — 12 тыс. руб. (30 х 0,4).
Вероятность наступления события может быть определена с помощью:
• объективного метода, основанного на вычислении частоты, с которой происходит данное событие.
• субъективного метода, основанного на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях.
Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями.
1. среднее ожидаемое значение;
2. изменчивость (колеблемость) возможного результата.
Среднее ожидаемое значение связано с неопределенной ситуацией.
Среднее ожидаемое значение — это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.
Изменчивость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: дисперсию и среднее квадратическое отклонение.
Среднее квадратическое отклонение — именованная величина и указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение — меры абсолютной колеблемости.
Для анализа обычно используют коэффициент вариации. Он представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений.
Коэффициент вариации — относительная величина. Поэтому на его размер не оказывают влияния абсолютные значения изучаемого показателя. С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %. Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость.
