Эконометрика.Тест Синергия 2021г

Сдано на 97баллов в 2021г. Верно 29 из 30 вопросов. Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже: 1.Критерий Стьюдента применяется для … проверки независимости факторов уравнения определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения проверки модели на автокорреляцию остатков 2.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … значение коэффициента равно нулю оценка коэффициента положительна оценка коэффициента равна нулю 3.Критерий Фишера используется при проверке … статистической значимости модели в целом на автокорреляцию в ряду фактической ошибки независимости факторов модели 4.Белый шум – это … модель авторегрессии первого порядка свойство коэффициентов регрессионной модели модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями 5.С помощью коэффициента детерминации можно оценить … уровень автокорреляции ошибок значимость коэффициентов регрессии качество уравнения регрессии в целом 6.При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем … в десять раз в два раза в три раза 7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … непостоянство дисперсии остатков отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений постоянство математического ожидания остатков 8. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Дарбина-Уотсона Фишера Стьюдента 9. Стационарность … бывает высокая и низкая бывает постоянная и переменная можно рассматривать в узком и в широком смысле 10. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … нормальный закон распределения распределение Фишера распределение Стьюдента 11. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … в линейно форме связь между переменными слабая связь между переменными слабая связь между переменными сильная 12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Глейзера Дарбина-Уотсона Голдфелда-Квандта 13. Косвенный МНК применяется, если уравнение … неидентифицируемо точно идентифицируемо сверхидентифицируемо 14. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: … ее дисперсия минимальна ее дисперсия равна нулю ее математическое ожидание не равно ей 15. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … эндогенных переменных плюс единица эндогенных переменных эндогенных переменных минус единица 16. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … рост Х не оказывает влияния на изменение У с ростом Х происходит убывание У с ростом Х происходит рост У 17. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов двухшаговый косвенный классический 18. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю 19. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии 20. Эффективная оценка – это оценка, … дисперсия которой равна нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок математическое ожидание которой равно нулю 21. Мультиколлинеарность проявляется между … признаком и фактором факторами остатками 22.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель мультипликативная множественная регрессионная приведенная 23. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это… сезонная составляющая случайная составляющая тренд 24. Корреляция – это … показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными 25. Коэффициент детерминации характеризует долю … дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией 26. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … минимизирует сумму абсолютных значений остатков минимизирует сумму квадратов остатков максимизирует сумму квадратов остатков 27. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … X^2-критерию F-критерию t-критерию 28. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные поддельные фальшивые фиктивные 29. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … об автокорреляции остатков о мультиколлинеарности факторов о гетероскедастичности остатков 30. Гомоскедастичность означает … отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения