Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКОНОМИКА

DSGE – моделирование экономики России с малым количеством уравнений__

cool_lady 396 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 33 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 25.02.2021
Объектом исследования является экономическая система Российской Федерации. Предметом исследования являются процессы моделирования макроэкономических параметров в экономике России. Цели и задачи исследования Целью данной работы является построение и обоснование прикладного характера динамической стохастической модели общего экономического равновесия для открытой экономики с малым количеством уравнений. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Теоретически обосновать необходимость развития DSGE-подхода для моделирования основных макроэкономических показателей экономики России с учетом её специфики. 2. Провести анализ и систематизировать опыт применения DSGE – моделей для прогнозирования основных макроэкономических параметров 3. Построить математическую модель краткосрочного прогнозирования макроэкономических параметров России на базе теории динамического стохастического общего равновесия. Теоретическая и методологическая основа исследования Теоретическую и методологическую основу работы составляют фундаментальные положения в области макроэкономического моделирования и прогнозирования, моделирования динамического стохастического общего равновесия, получившие отражение в работах отечественных и зарубежных ученых. Основные методы исследования. В ходе выполнения исследовательской работы использовались методы макроэкономического и эконометрического анализа, структурного и динамического анализа, динамического стохастического моделирования общего равновесия. Информационной базой курсовой работы послужили данные экономической статистики Российской Федерации, опубликованные в открытых статистических источниках: информация о курсах валют, процентных ставках, объеме денежной массы Банка России; данные по месячным оценкам ВВП Министерства экономического развития; данные о состоянии сектора домашних хозяйств, реального и внешнего секторов Государственного комитета статистики РФ. Были использованы следующие программные продукты: пакет Dynare, PyCharm, MS Excel.
Введение

Актуальность темы исследования Одним из наиболее актуальных вопросов, в контексте провозглашаемых программ по мерам вывода отечественной экономики из состояния рецессии, является прогнозирование макроэкономических процессов. Оно не только позволяет разрабатывать и обосновывать, но и выбирать приоритетные направления экономической политики, оценивать последствия принятых решений в условиях высокой степени динамичности процессов, протекающих как на внутреннем, так и на внешних рынках. В связи с этим возникает необходимость построения моделей, пусть и не отражающих всех аспектов экономической системы, однако, в целом способных построить среднесрочный прогноз. Актуальность решению вопроса придает достаточно низкое число исследований, в которых отражались бы модели, требующие минимального объема данных для обработки, что позволяло бы существенно сократить время на поиск необходимой информации, а также, что немаловажно, оперативно скорректировать результаты модели. В связи с этим, существует необходимость теоретико – методологического обоснования применения моделей с малым количеством уравнений. Непосредственное же построение подобного рода модели позволит не только понять её применимость в условиях стохастических рыночных процессов, но и построить краткосрочный прогноз развития экономики России.
Содержание

Введение 3 ГЛАВА I. Теоретические аспекты прогнозирования макроэкономических процессов 5 1.1. Обзор методов макроэкономического моделирования 5 1.2. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия…..11 1.3. Обзор российского опыта макроэкономического моделирования с помощью DSGE – моделей 14 ГЛАВА II. Разработка динамической стохастической модели общего экономического равновесия с малым количеством уравнений для российской экономики…………………18 2.1. Описание модели……………………………………………………………………18 2.1.1. Домохозяйства 18 2.1.2. Фирмы 19 2.1.3. Торговый баланс……………………………………………….…………21 2.1.4. Денежно – кредитная политика……………………………….…………22 2.1.5. Экзогенные процессы ……………………………………………………23 2.2. Решение и оценка модели……………………………………………….…………23 2.2.1. Логлинеаризованная система…………………………………….………23 2.2.2. Уравнения наблюдений ..25 2.3.Оценка модели и анализ результатов………………………………………………26 Заключение……………………………………………………………………………….32 Библиографический список……………………………………………………………..33
Список литературы

1. Андрианов Д.Л., Шульц Д.Н., Ощепков И.А. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия // Управление экономическими системами. – 2014 – № 7. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.uecs.ru/uecs67- 672014/item/2998-2014-07-30-07-14-51 2. Гранберг А.Г., Моделирование социалистической экономики / М.: Экономика, 1988. – 487 с. 3.Зарецкий А. Методология построения, разрешения и оценки параметров DSGE моделей // Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ, 2012. — 26 с. 4. Иващенко С.М. Применение динамической стохастической модели общего экономического равновесия для анализа инфляционных процессов в России и США// «Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки». СПб.:Изд-во СПбГПУ. — 2010. — № 6. 5. Иващенко С.М. Динамическая стохастическая модель общего экономического равновесия с банковским сектором и эндогенными дефолтами фирм // Новая экономическая ассоциация. — 2013. — № 3 (19). — C. 27—50 6.Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С. Физиократы. Избранные экономические произведения. М.: Эксмо, 2008. – 1200 с. 7. Леонтьев В. Межотраслевая экономика / Научный редактор и автор предисловия академик РАН А.Г. Гранберг; Пер. с анг. -. — М.: Экономика, 1997. – 480 c. 8. Мышкис А. Д. Элементы теории математических моделей // Изд. 3-е, исправленное. М.: КомКнига, 2007. – 192 с 9.Отмахов П. Рационализм в экономической науке // Вопросы экономики. – 1999 – №2. – С.119–136 10.Полбин А.В. Построение динамической стохастической модели общего равновесия для экономики с высокой зависимостью от экспорта нефти // Экономический журнал Высшей Школы Экономики. — 2013. — Т. 17. — № 2. — C. 323—359. 11.Полбин А.В., Дробышевский С.М. Построение динамической стохастической модели общего равновесия для российской экономики // М.: Издательство Института Гайдара, 2014. — 156 с. 12. Синяков А., Ройтман А., Селезнев С. Динамика потенциального ВВП России после нефтяного шока: роль сильного изменения относительных цен и структурных жесткостей // Центральный банк Российской Федерации. Серия докладов об экономических исследованиях. № 6 13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 14. Arrow K.J., Debreu G. Existence of equilibrium for a competitive economy // Econometrica. – 1954 – V.25. – P.265–290. 15. Erceg C.J., Guerrier L., Gust C. SIGMA: A New Open Economy Model for Policy Analysis // International Journal of Central Banking. — 2006. — № 2 (1). — P. 111—144. 16. Fernandez-Villaverde J., Rubio-Ramirez J., Schorfheide F. Solution and Estimation Methods for DSGE Models // Handbook of Macroeconomics. 2016. Vol. 2. (preliminary draft). 17. Harrison R., Nikolov K., Quinn M., Ramsay G., Scott A. Thomas R. The Bank of England Quarterly Model // Bank of England Publications. 2005. — 244 p. 18. Herbst, P. Edward and Schorfheide, Frank: Bayesian estimation of DSGE models Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2015, 296 pp, Hardcover 19.Hicks J. IS-LM: An Explanation // Journal of Post Keynesian Economics. – 1980 – Vol. 3. – № 2. – P.139-154 20. Kydland F., Prescott E.C. Time to build and Aggregate Fluctuations // Econometrica. – 1982 – Vol. 50 – № 6. – P.1345–1371. 21. Medina J.P., Soto C. Models for Analysis and Simulations: A Small Open Economy DSGE for Chile. 2006 (preliminary draft). 22.Kim J., Kim H., Schaumburg E., Sims C. Calculating and Using Second-Order Accurate Solutions of Discrete Time Dynamic Equilibrium Models // Journal of Economic Dynamics and Control. 2008. Vol. 32.P. 3397–3414. 23. Lan H., Meyer-Gohde A. Solvability of perturbation solutions in DSGE models // Journal of Economic Dynamics and Control. 2014.Vol. 45. P. 366-388. 24. Murchison S., Rennison A. ToTEM: The Bank of Canada’s New Quarterly Projection Model // Bank of Canada Technical Report — № 97. — 2006. — 120 p.
Отрывок из работы

ГЛАВА I. Теоретические аспекты прогнозирования макроэкономических процессов 1.1. Обзор методов макроэкономического моделирования Инструментарий макроэкономического моделирования является одним из самых успешных подходов для понимания механизма функционирования национальных экономик, построения различного рода прогнозов наиболее значимых экономических показателей и сценарного анализа перспектив развития экономической системы в целом. Для формирования наиболее полного представления о методологии применения моделей экономического равновесия и идей, лежащих у их основ, стоит окунуться в процесс эволюции макроэкономического моделирования с точки зрения математического подхода. Говоря об истоках, стоит отметить, что постулаты современных взглядов на математические модели заложил Исаак Ньютон, использовав математических подход в задачах естествознания . Вслед за этим математическое моделирование начало проникать и в другие сферы познания, в том числе и в экономику. Произошло это с наступлением капитализма, в высокой степени обострившего общественные отношения. Очевидно, что именно такое время породило особенный интерес именно к общественным наукам, изучая которые, исследователи все чаще пытались найти аналогии с естественными науками. Кроме этого, отличительной чертой исследований того времени можно отметить некоторую замкнутость на концепции рационализма, которая, скорее, была производной от сложности постановки социальных экспериментов и существенного недостатка данных. Одна из первых попыток создания модели, отражающей синтез математики и экономики стала экономическая таблица Франсуа Кенэ , в которой экономические процессы были аналогично механизму кровообращения в живом организме. Таким образом непрерывно повторяющийся кругооборот денег и благ представлял собой основу экономики: продукт, созданный людьми, имеющими разный социальный статус, в процессах распределения и обмена оказывается в пропорциях необходимых каждому классу для повторения своей деятельности. Модель описывала взаимодействие трех секторов экономики: фермеров-арендаторов, ремесленников и торговцев, а также землевладельцев. Сформировавшиеся пропорции обмена обеспечивают устойчивость товарооборота и само существование классового деления общества. Равновесие в такой системе достигается естественным образом, без вмешательства государства, за счет свободы конкуренции и ценообразования. Учение Кенэ об естественных процессах, влияющих на экономическое развитие стало составной частью теории «невидимой руки» Адама Смита , согласно которой, в обществе действуют рыночный механизм с выраженной тенденцией к равновесию. Стремление производителей к выгоде приводят хаос к порядку: в экономике производятся лишь те товары, на которые предъявляется спрос. Таким образом, можно видеть, как на основе модели были выведены элементы политэкономической теории Адама Смита. Разумеется, построение моделей выгодно для анализа экономических процессов и позволяет развивать экономическую мысль. После Кенэ Маркс начал работать над моделированием цикла социального продукта, создав теорию воспроизводства. В модели Маркса весь общественный продукт состоит из двух секторов - производителей средств производства и производителей товаров. Маркс создал две версии модели. Первая версия модели - простая схема воспроизводства - основана на предположении, что общественный продукт стабилен из-за отсутствия чистых инвестиций. При таких условиях капиталисты получают всю добавленную стоимость. В модифицированной версии - расширенной схеме воспроизводства - Маркс реинвестирует прибавочную стоимость. В простом воспроизводстве ключевым условием является отсутствие чистых инвестиций и, следовательно, потребление капиталистами всей прибавочной стоимости. Напротив, при расширенном воспроизводстве основной предпосылкой является сохранение прибавочной стоимости в качестве источника накопления капиталаС помощью своих моделей, Маркс сделал вывод об угнетении капиталистами рабочего класса и предлагал использовать свои модели для осуществления планирования, что позволило бы избежать присвоения одним классом прибавочной стоимости, создаваемой другим. В дальнейшем из схем воспроизводства Маркса появились модели межотраслевого баланса, с успехом применявшиеся в СССР, Японии и ряде западных государств. Основным отличием стало распространение идей Маркса на большее количество отраслей, использующих при своем производстве продукцию других отраслей. Основные достижения в рамках межотраслевого баланса были сделаны советским эмигрантом, лауреатом Нобелевской премии – Василием Леонтьевым . Важно отметить, что Леонтьев в своих исследованиях переходит с позиций рационализма к принципу единства теории и практики: с помощью эмпирических исследований он наполнил теоретические построения, полученные его предшественниками, реальным содержанием, поскольку по мере роста статистических данных у экономической науки появилась возможность отойти от несоответствии теоретических подходов с практическими. Применив свою уникальную таблицу межотраслевых связей для собранных им же беспрецедентных по масштабам данных об экономике США, он получил весьма точное описание американской экономики за целое десятилетие. Выполненная работа позволила корректировать развитие любой отрасли. Большой интерес к работам Леонтьева был и на его исторической Родине – СССР . Межотраслевые балансы были построены в стоимостном и натуральном выражениях с детализацией по отраслям и регионам. В итоге созданные модельные комплексы стали основой народнохозяйственного планирования СССР. Макроэкономическое моделирование на Западе сложилось иначе. Почти одновременно с марксизмом происходит зарождение и развитие маржинализма, основным достижением которого для макроэкономического моделирования является развитие теории общего экономического равновесия. Как известно, фундамент этой теории был заложен Леоном Вальрасом с его математическим описанием экономики. В своей модели Вальрас всесторонне описал процессы, протекающие в деловой жизни, используя задачи оптимизации для описания поведения рациональных агентов, которые взаимодействуют на совершенных конкурентных рынках. Математически для каждого потребителя функция спроса на товары определяется с ограничением бюджета; для каждого производителя функция спроса на факторы производства с прибылью, равной нулю. При таких условиях общим равновесием будут цены и количество товаров, которые уравновешивают функции спроса и предложения. Модель Вальраса определила развитие теории вокруг следующих проблем: наличие рыночного равновесия, отсутствие необходимости вмешательства государства, совершенствование рынков, совершенствование информации, абсолютный прогноз и рациональное поведение агентов, нейтральность денег. Нереалистичная природа этих допущений является одной из причин, по которой западные экономисты переходят от рационалистической модели Вальраса к эмпирическим моделям макроэкономики, которые сосредоточены на опыте, а не на теоретических выводах. Подтверждением несостоятельности маржинализма была Великая депрессия 1929-1933 годов. Теоретические представления о самобалансирующемся рынке были опровергнуты практикой. Кроме того, в 1920-х и 30-х годах позитивизм восторжествовал в западной философии с ее обязательным требованием для эмпирической проверки теории. Кроме того, пример советской экономики показал возможность планирования и, следовательно, необходимость работы со статистическим материалом . В этом смысле на Западе происходит переход от рационалистических к эмпирическим моделям: он появляется. Математическим аппаратом для проверки теории на практике была эконометрика, которая разработала соответствующие инструменты. Эконометрика сама была наукой, которая изучала количественные и качественные экономические отношения, используя математические и статистические методы. Другими словами, основной целью эконометрики было использование статистики и математики для развития экономической теории. Появление эконометрики позволило экономистам заполнить свои теоретические построения. Самой важной макроэкономической моделью в то время была знаменитая модель IS-LM, которая была разработана Хиксом как часть улучшения модели равновесия с кейнсианскими предпосылками. Согласно этой модели, общее равновесие - то, которое одновременно устанавливается на денежном и товарном рынках. В то же время интерпретация понятия равновесия меняется: теперь состояние полной занятости считается балансом, а при рыночном дисбалансе все виды рыночных провалов в форме инфляции, экономического спада и безработицы. В будущем, пока не возникла концепция неокейнсианства, последователи Кейнса использовали в своих исследованиях эконометрические макромодели, которые представляют собой систему, состоящую из нескольких сотен уравнений на основе используемой модели IS-LM. В 1950-х и 1960-х годах эмпирический характер экономики стал особой гордостью для его представителей: он рассматривался как показатель зрелости, который положительно отличает экономическую теорию от других социальных дисциплин и приближает ее к наиболее передовым отраслям науки. Несмотря на различные взгляды на теорию, наиболее авторитетные лидеры научного сообщества согласились с тем, что судьбу теории определяет только опыт, а не эвристическое мышление. Параллельно с кейнсианством были предприняты попытки создать эмпирическую и рационалистическую модель Вальраса. Для этого Эрроу и Дебре представили свою версию модели общего равновесия , и разработали особый инструментарий для доказательства существования равновесия, его единственности и оптимальности. В модели Эрроу-Дебре производство описывается технологическими наборами, а не фиксированными производственными коэффициентами; функции предпочтения вводятся вместо функций полезности. Фирмы максимизируют прибыль при определенных рыночных ценах, а домохозяйства максимизируют полезность при определенных ценах и долях корпоративной прибыли. Поэтому в равновесии наблюдаются неотрицательные цены. Однако практика поставила под сомнение сложившуюся методологическую концепцию эмпириков. Оказалось, что рекомендации экономистов, которые хорошо работали в 60-х годах и в течение следующего десятилетия, были неспособны защитить капитализм от инфляции и безработицы, которые стали очевидными после кризиса самый глубокий со времен Великой депрессии 1974-1975 гг. Престиж экономики катастрофически упал в глазах общества в целом и экономистов в частности. Оказалось, что эмпирики не имеют адекватных аналитических инструментов, чтобы не только доказать истинность основанных на фактах теорий, но и опровергнуть ложные концепции. Не желая принимать во внимание что-либо кроме данных сенсорного опыта, эмпирик добровольно отказывается от столь мощного когнитивного инструмента, как его собственный разум. Отсюда следует, что вся тщательная разработка сложных методов проверки теории, над которой эмпирики работали в течение полувека, была пустой тратой времени и усилий. Таким образом, в экономической науке утверждается принцип единства теории и практики, провозглашающий тесную связь теории и практики с решающей ролью практической составляющей. Отделение теории от практики превращает ее в набор бесплодных рассуждений, не имеющих жизненного значения. Однако практика находится в тесной связи с теоретическими положениями. Воплощением этого принципа в макроэкономическом моделировании стали модели реального делового цикла (RBC-модели), разработанные Кюдландом и Прескоттом с принятием во внимание концепции рациональных ожиданий и практических моделей Лукаса и Солоу по учёту этой концепции в моделях реальной экономики. К особенностям этих моделей можно отнести следующие моменты: 1. Источником циклических колебаний рассматривались факторы не со стороны спроса, а со стороны предложения, например, стохастические технологические изменения; 2. В отличие от моделей общего равновесия типа Вальраса, RBC - модели трактуют понятие «равновесие» не как текущее состояние, а как динамический процесс выравнивания спроса и предложения; 3. Поведение экономических агентов описывается с использованием модели межпериодной оптимизации и рациональных ожиданий. Математически это было отражено в том факте, что поведение домашних хозяйств описывалось задачей максимизации ожидаемого потока трансфертов. 4. В RBC-моделях значение параметров получаются калибровкой, то есть путём подбора таких значений параметров, при которых моделируемые значения показателей совпадают с фактическими данными. Следует отметить, что допустимо оценивать значения определенных параметров модели эконометрическими методами. Однако даже в этом случае оценочные параметры могут быть подвергнуты экспертной корректировке с целью улучшения прогнозных возможностей модели. Кроме того, в отличие от оценки, калиброванные параметры будут строго функционально взаимосвязаны. Таким образом, уравнения модели реального бизнес-цикла, такие как модель Вальраса, были получены путем решения задач оптимизации на основе определенных рационалистических предположений, а затем были эмпирически откалиброваны, чтобы модель адекватно воспроизводила определенные свойства реальной экономики или положения экономической теории. Однако, поскольку модели RBC были модифицированной версией модели Вальраса, кейнсианцы продолжали рассматривать эти модели как модели с нереалистичными допущениями и, как упоминалось ранее, продолжали использовать системы одновременных экономических уравнений. Однако в дальнейшем неокейнсианцы смогли встроить в RBC-модели реалистичные предпосылки – так появились динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE-модели) . Если быть точнее, то их появление связано с хрестоматийной работой неокейнсианцев Ротемберга и Вудфорда – именно они встроили в модели реального делового цикла (RBC-модели) кейнсианские элементы. В то время как неоклассики продемонстрировали важность включения ожиданий и технологических факторов в макроэкономические модели, неокейнсианцы выделили элементы несовершенства реальных рынков, которые следует учитывать при моделировании (кейнсианцы критиковали модели RBC за изменение цен в них необходимо немедленно адаптироваться к изменениям в экономической системе и сбалансировать рынки, которые совершенно неверны и не могут быть использованы для имитации краткосрочных колебаний). 1.2. Динамические стохастические модели общего экономического равновесия Экономико-математическое моделирование является мощным инструментом для изучения и прогнозирования экономических систем, процессов и явлений. В макроэкономическом моделировании на сегодняшний день наиболее передовой и распространенный подход связан с динамическими стохастическими моделями общего экономического равновесия. От теории реального делового цикла DSGE-подход унаследовал следующие черты: 1. Источником циклических колебаний рассматривались факторы не со стороны спроса, а со стороны предложения, например, стохастические технологические изменения; 2. «Равновесие» - динамический процесс выравнивания спроса и предложения; 3. Поведение экономических агентов описывается с помощью модели межвременной оптимизации и рациональных ожиданий. Математически это выразилось в том, что поведение домохозяйств стало описываться задачей максимизации ожидаемого дисконтированного потока полезностей. Если неоклассики показали важность учета в макроэкономических моделях ожиданий и технологических факторов, то неокейнсианцы обратили внимание на элементы несовершенства реальных рынков, которые необходимо принимать во внимание при моделировании. Вместо предпосылки RBC-моделей о совершенной рыночной конкуренции, гибкости цен и заработных плат, DSGE-модели включают такие кейнсианские черты рынков, как жесткие цены и заработные платы в результате несовершенной информации инесовершенной конкуренции. При этом жесткость номинальных величин может учитываться двумя способами: ? цены в экономической системе меняются с определенной заданной вероятностью или в экономике выделяется доля фирм с жесткими ценами . Указав на теоретические предпосылки DSGE-моделей, перейдем к рассмотрению особенностей математического аппарата. Как говорилось выше, микрофундаментом DSGE-моделей являются модели рационального поведения экономических агентов. Благодаря этому DSGE-модели являются «структурными», что позволяет избежать так называемой «критики Лукаса» в адрес, например, эконометрических моделей. Использование рациональных ожиданий привело к необходимости использования опережающих. То есть если в традиционных моделях расчет происходит на основе предыдущих рассчитанных значений, то в DSGE-моделях с помощью систем уравнений приходится сразу вычислять и предыдущие, и будущие значения. И если предыдущие значения могут быть взяты из исторических наблюдений, то для определения будущих значений необходимы дополнительные предпосылки. Как правило, предполагается, что рано или поздно экономика достигнет равновесного состояния. Иными словами, предполагается, что в краевой правой точке отклонение от равновесного уровня незначительно. Соответственно, следующей особенностью DSGE-моделей является то, что непосредственно моделируются не сами уровни переменных, а их отклонения от своего равновесного состояния с помощью так называемых фильтров. Важной особенностью применения DSGE-моделей на практике является калибровка параметров. В рамках этой процедуры, значения параметров выбираются таким образом, чтобы модель адекватно воспроизводила те или иные свойства реальной экономики или положения экономической теории. Следует оговориться, что калибровка параметров не исключает полностью традиционное оценивание параметров моделей (например, с помощью обобщенного метода моментов, метода наименьшего расстояния, метода максимального правдоподобия, байесовского оценивания). Однако даже в случае эконометрического оценивания разработчики DSGE-модели, как правило, дополнительно вносят экспертные корректировки в оцененные значения параметров. DSGE-модели могут быть представлены в двух формах. Аналитическое представление содержит описание моделей поведения экономических агентов в виде решения оптимизационных задач, а также описание равновесных траекторий развития экономики. Приведенный вариант содержит в себе только линейные разностные уравнения динамики ключевых макроэкономических переменных. В своем минимальном варианте DSGE-модельсодержит 3 достаточно известных уравнения : ? динамический вариант кривой IS, описывающей динамику выпуска и выведенной из модели поведения домохозяйств; ? новая кейнсианская кривая Филлипса, показывающая связь между инфляцией и выпуском, учитывающая жесткость цен и полученная из модели поведения фирм; ? правило Тейлора для описания денежно-кредитной политики центрального банка, связывающее изменение ставки процента с отклонениями инфляции и выпуска от ожидаемого, целевого или равновесного уровня: Из особенностей DSGE-моделей вытекают их преимущества и недостатки относительно прочих методов моделирования. К достоинствам относят системное описание экономики, наличие микроэкономических оснований, комбинирование взглядов на экономику со стороны спроса и предложения, возможность включения в модель структурных факторов, а также учет ожиданий, эффективные оценки всех структурных взаимоотношений и как следствие более качественные прогнозы вследствие жесткой параметризации возможность оценки воздействия эффектов макроэкономической политики на благосостояние агентов. Основная критика DSGE-модели связана с использованием концепции рациональных ожиданий, которая предполагает, что экономические агенты при принятии решений используют максимально эффективно всю информацию и весь имеющийся опыт. Принятие решение происходит настолько эффективно, что фирмы и домохозяйства могут строить прогнозы с нулевой ошибкой, предугадывать действия правительства и центрального банка. Возможным решением проблемы рациональных ожиданий в модели также может стать переход к адаптивным ожиданиям . Следующим недостатком DSGE-моделей считается использование принципа репрезентативного агента, необходимого для придания модели строгих микрооснований. Данный принцип представляет собой, по сути, методологический редукционизм, поскольку сводит сложные экономические системы к отдельным элементам. В качестве альтернативы DSGE-модели зачастую предлагается использовать агентное моделирование. В ACE-моделях возможно моделирование множества разнородных агентов, для каждого из которых задается стратегия поведения. Но оказывается, что ACE-модели уязвимы с позиций «критики Лукаса». Кроме того, методология агентного моделирования еще только зарождается и до конца не оформилась. Следующее направление критики DSGE-моделей– применение фильтров. Как было показано выше, результаты фильтрации зависят от выбранного метода, параметров сглаживания, начального и конечного периодов фильтрации и т.д. Поэтому возникает определенный произвол и, соответственно, различные результаты. Так, С.В. Смирнов показал, что различные процедуры сглаживания могут давать достаточно противоречивые сигналы о фазах экономического цикла. Само по себе, вряд ли наличие в арсенале исследователя различных методов и моделей может считаться недостатком, но когда Центральный банк в своей политике ориентируется на абстрактный показатель «потенциального выпуска», рассчитанный по непрозрачным методикам, то у экономистов-практиков это вызывает большой скепсис. Последний из выделенных недостатков DSGE-моделей– трудоемкая процедура вывода и параметризации уравнений. Суммируя вышесказанное, следует сказать, что на сегодняшний день DSGE-модели представляют мощный инструментарий для макроэкономического моделирования и прогнозирования, серьезно зарекомендовавший себя в зарубежной экономической науке и практике. Однако заметим, что отдельные предпосылки DSGE-модели должны быть адаптированы к реалиям отечественной экономики 1.3. Обзор российского опыта макроэкономического моделирования с помощью DSGE – моделей В последнее время, отмечается особенная заинтересованность российского экономического сообщества вопросами DSGE- моделирования: существенно возросло количество публикаций, инструментарием которых послужили модели общего экономического равновесия. Это связано, прежде всего, с тем, что именно данный тип моделей стал результатом нового неоклассического синтеза и комбинирует лучшие идеи двух современных школ экономической мысли: неоклассиков и неокейнсианцев. Заметим, что помимо теоретической ценности DSGE - модели приносят большую пользу и в практических целях, подтверждением чего является повсеместное их использование центральными банками многих стран мира: Канады , Великобритании , США , и прочих развитых стран. Широкая распространённость данного подхода объясняется тем, что DSGE-модели основаны на экономической теории, и не могут подвергаться критике Лукаса . Иначе говоря, DSGE-модели есть синтез математического моделирования и системного анализа экономики с целью количественной оценки деятельности государств. Полученные и теоретически обоснованные взаимосвязи позволяют не только проецировать на экономические показатели практически любые регулирующие меры органов государственного управления, но и исследовать чувствительность ключевых экономических параметров к изменению различного рода параметров.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Экономика, 27 страниц
299 руб.
Курсовая работа, Экономика, 28 страниц
299 руб.
Курсовая работа, Экономика, 34 страницы
299 руб.
Курсовая работа, Экономика, 23 страницы
299 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg