ЭКОНОМЕТРИКА СИНЕРГИЯ ТЕСТ (ОТВЕТЫ 73/100)

ЭКОНОМЕТРИКА СБОРНИК ОТВЕТОВ НА ТЕСТЫ. Оценка 73/100 баллов Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством: ее математическое ожидание равно нулю ее дисперсия равна нулю при увеличении объема выборки оценка становится точнее На главной диагонали ковариационной матрицы находятся … дисперсии коэффициентов регрессии средние значения коэффициентов регрессии коэффициенты корреляции Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … статистической значимости модели в целом статистической значимости каждого из коэффициентов модели независимости квадратов соседних значений фактической ошибки еt2 и ее-t2 По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на … двойные, тройные и т.д. парные и множественные простые и сложные При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … коэффициент детерминации алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии скорректированный коэффициент детерминации Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен … по закону Пуассона по экспоненциальному закону по нормальному закону В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель приведенная мультипликативная множественная регрессионная По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … положительные и отрицательные равномерно возрастающие и равномерно убывающие равноускоренные и равнозамедленные Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является … достаточным необходимым необходимым и достаточным Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для … проверки статистической значимости фактора ранжирования факторов в уравнении проверки экономической значимости фактора Коэффициент корреляции – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … достаточным необходимым и достаточным необходимым Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … нормальный закон распределения распределение Фишера распределение Стьюдента Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … рост Х не оказывает влияния на изменение У с ростом Х происходит убывание У с ростом Х происходит рост У Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … только свойством эффективности только свойством состоятельности свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности Средний коэффициент эластичности показывает … изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это … тренд случайная составляющая сезонная составляющая Эффективная оценка – это оценка, … дисперсия которой равна нулю математическое ожидание которой равно нулю дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Дарбина-Уотсона Стьюдента Фишера Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … минимизирует сумму квадратов остатков минимизирует сумму абсолютных значений остатков максимизирует сумму квадратов остатков Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели … обладают свойством гетероскедастичности обладают свойством гомокедастичности связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства порядковое условие ранговое условие Коэффициент детерминации характеризует долю … дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией С помощью коэффициента детерминации можно оценить … значимость коэффициентов регрессии качество уравнения регрессии в целом уровень автокорреляции ошибок Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных … эндогенных переменных плюс единица эндогенных переменных минус единица эндогенных переменных Ковариация – это … явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными Автокорреляционная функция – это функция от … значений уровней ряда времени и лага между двумя уровнями ряда времени Критерий Стьюдента применяется для … проверки независимости факторов уравнения определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения проверки модели на автокорреляцию остатков Корреляция – это … показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … математическое ожидание случайной величины постоянно процесс не является стационарным в широком смысле корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … числа приведенных коэффициентов над числом структурных числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных числа структурных коэффициентов над числом приведенных Белый шум – это … модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями модель авторегрессии первого порядка свойство коэффициентов регрессионной модели Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … t-критерию х2 - критерию F-критерию Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция степенная показательная линейная Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов методом двухшаговым методом косвенным методом С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … тесноту связи между переменными значимость коэффициентов регрессии качество уравнения регрессии в целом Под спецификацией модели понимается … постановка проблемы и получение данных для ее решения нахождение параметров уравнения отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста … Фостера-Стюарта Дарбина-Уотсона Спирмена Функция регрессии является математическим выражением … между переменными корреляционной связи исключительно линейной связи функциональной зависимости Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … числа факторов формы связи объема выборки Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … в линейно форме связь между переменными слабая связь между переменными сильная связь между переменными слабая Для проверки ряда на стационарность используется тест … Стьюдента Дики-Фулера Фишера Стохастическая (статистическая) зависимость – это … нелинейная зависимость между переменными связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов связь между одним случайным и одним детерминированным фактором Мультиколлинеарность проявляется между … признаком и фактором факторами остатками Критерий Фишера используется при проверке … статистической значимости модели в целом независимости факторов модели на автокорреляцию в ряду фактической ошибки Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … системы уравнения системы минус единица Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: … ее дисперсия равна нулю ее математическое ожидание не равно ей ее дисперсия минимальна Неверно, что к моделям временных рядов относятся … регрессионные модели авторегрессионные модели модели скользящего среднего Гомоскедастичность означает … отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения Стационарность … бывает постоянная и переменная бывает высокая и низкая можно рассматривать в узком и в широком смысле Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает … процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные поддельные фиктивные фальшивые Мультиколлинеарность факторов – это … наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель S-образную экспоненциальную линейную Косвенный МНК применяется, если уравнение … точно идентифицируемо сверхидентифицируемо неидентифицируемо Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … о гетероскедастичности остатков о мультиколлинеарности факторов об автокорреляции остатков При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем … в десять раз в два раза в три раза B условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … метод моментов метод максимального правдоподобия обобщенный метод наименьших квадратов Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … сверхидентифицируемо точно идентифицируемо неидентифицируемо Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются … состоятельными эффективными статистически значимыми Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений непостоянство дисперсии остатков постоянство математического ожидания остатков Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель структурная парная регрессионная аддитивная Стационарность – это … синоним автокорреляции характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью правило отбора предикторов в регрессионную модель Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … оценка коэффициента равна нулю оценка коэффициента положительна значение коэффициента равно нулю Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Голдфелда-Квандта Глейзера Дарбина-Уотсона При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов косвенный классический двухшаговый

Не смогли найти подходящую работу?

Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.

Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!

ЗАКАЗАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ