ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БАНКА С ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ

ВВЕДЕНИЕ 3 1 Теоретические подходы к работе с проблемной задолженностью 5 1.1 Сущность проблемных кредитов как части кредитного портфеля коммерческого банка 5 1.2 Методы оценки качества кредитного портфеля 15 1.3 Организация деятельности по работе с проблемной задолженностью 25 2 Оценка и анализ кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) 32 2.1 Общая характеристика деятельности Банка ВТБ (ПАО) 32 2.2 Анализ кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) 39 2.3 Система управления проблемной задолженностью в Банке ВТБ (ПАО) 45 3 Совершенствование организации работы Банка ВТБ (ПАО) с проблемными кредитами 52 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 64 ПРИЛОЖЕНИЕ А 68 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 69

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (редакция от 18.03.2019 N 34-ФЗ) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (редакция от 27.12.2018) // КонсультантПлюс: правовая справ. система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 3. Авдеева В.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. Финансовый менеджмент, Москва, 2017. 4. Алиев Б.Х. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 5. Аликаева М.В. Кредитная политика как инструмент деятельности коммерческого банка / М.В. Аликаева, М.С. Оборин, А.А. Шинахов // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/kreditnaya-politika-kak-instrument-deyatelnostikommercheskogo-banka 6. Арутюнян К.С. Криминальное банкротство: цели и особенности совершения // Юридическая работа в кредитной организации. 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/legal/2013_2/get_article.htm?id=754 7. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковс- кое дело. Организация деятельности коммерческого банка. М.: Юрайт, 2016 8. Балдин К.В. Управление рисками: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. М.: ЮНИТИ- ДАНА. 2015. С. 105–106. 9. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. – М.: КНОРУС, 2015. – 535 с. 10. Белозеров С. А. Банковское дело/ С. А. Белозеров, О. В. Мотовилов// М.: Проспект, 2017. — C.252. 11. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова, - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с. 12. Бердышев А.В. Особенности современной денежно-кредитной политики Банка России / А.В. Бердышев // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1308 13. Борисов А. Б.. ¬ Большой экономический словарь : [более 20000 терминов] / авт. и сост. Изд. 2¬е, перераб. и доп. ¬ М. : Книжный мир, 2015. ¬ 860 с 14. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: Учеб. Пособие/ П.П. Ковалев.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: КУРС:ИНФра-М, 2015.-320 с. 15. Коваленко О. Г. Экономическое содержание активных операций и их значение в банковской деятельности / О. Г. Коваленко // Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2018. — С. 87–93. 16. Коликова Е. М. Мониторинг проблемных кредитов в потребительском банковском кредитовании // Финансовые исследования. 2015. 17. Кравцова Г.И. Организация деятельности коммерческого банка. Минск, БГЭУ,2016 18. Кроливецкая Л.П. Банковское дело / Л.П.Кроливецкая. – СПб. - 2016. – 322 с. 19. Кроули М., Галаи Д., Марк Р. Риск-менеджмент. МакГроу-Хилл. 2017. С. 97–108. 20. Лаврушин О. И. Банковское дело / О.И. Лаврушин Учебник. – М.: Финансы и статистика – 2018. – 672 с. 21. Ларионова И.В. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования/ И.В. Ларионова, О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – М.: Кнорус, 2016. – 272 с. 22. Мирошниченко О.С. Кредитный риск и собственный капитал банка / О.С. Мирошниченко // Финансы и кредит. – 2016.– №1. – С.22 - 27. 23. Оcновы банковского дела: учеб. пособие /под ред. проф. Г.Г. Коробовой и проф. Ю.И. Коробова - М.: Магистр, 2016. – 499 с. 24. Однокоз В.Г. Основные механизмы снижения рисков потребительского кредитования / В.Г.Однокоз // Вестник магистратуры. 2015. №1-2. С.31-34 25. Павлова И. В. Анализ тенденций рынка розничного кредитования /И. В. Павлова//Банковский ритейл. 2017. №1. с. 13-18 26. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ДИС, 2015. –464 с. 27. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Б. Банковские операции: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 28. Потапейко Д.А. Методы совершенствования работы банка с проблемными кредитами // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 12 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2014/12/4190 29. Рубченко Максим Мы не ломбард // Эксперт. – 2015. – № 20 (754). [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www .expert.ru/expert/2011/20/myi-ne-lombard 30. Семенко К.Н. Проблемные активы как реальная проблема // Национальный банковский журнал [Электронный ресурс] Режим доступа:http://www.nbj.ru/publs/banki-i-biznes/2014/05/05/problemnyeaktivy-kak-real-naja-problema/index.html 31. Славянский А.В. Управление проблемной задолженностью банка // Аудит и финансовый анализ. №1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.auditfin.com/fin/2015/1/Slavanskiy/Slavanskiy%20.pdf 32. Смулов А.М., Нурзат О.А. О перспективных подходах банков к работе с проблемной и просроченной ссудной задолженностью // Финансы и кредит. 2016. 33. Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела/ Е. Б. Стародубцева //М.: Форум, Инфра-М, 2017. — C.132. 34. Старостина Т.Г. Кредитная политика коммерческого банка/ Рыль К.С. // Экономика и социум. – 2017. - №1(32). – с. 695-698. 35. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2018. 36. Федоров А.В. Правовые проблемы взыскания задолженности с юридических и физических лиц // Юридическая работа в кредитной организации. 2017. №1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=1142__ 37. Чеботарева Г. С. Организация деятельности коммерческого банка: учеб. пособие / Г. С. Чеботарева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 120 с. 38. Черкасов В. Е. Банковские операции: финансовый анализ/ В. Е. Черкасов. – М.: Консалтбанкир –2015. – 288 с. 39. Чернова Г. В. Управление рисками: учебное пособие/ Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев// М.: ТК Велби, Проспект,2018. — С.25. 40. Шмыгленко Ю. С. Особенности функционирование рынка банковского кредитования населения в России // Молодой ученый. – 2016. – №20. – С. 320-324 41. Шустова Е. П. «Проблемный кредит»: терминологическое содержание, критерии определения и факторы возникновения [Электронный ресурс] / Е.П. Шустова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 18. – С. 155–158. – Режим доступа : http://journal–aael.intelbi.ru/main/wp–content/uploads/2011/04/Е.П.–Шустова.pdf. – Дата доступа : 02.03.2020.

1 Теоретические подходы к работе с проблемной задолженностью 1.1 Сущность проблемных кредитов как части кредитного портфеля коммерческого банка Решением многих серьезных проблем, стоящих перед российской экономикой – обеспечение экономического роста, увеличение инвестиций, снижение долгового бремени и других, напрямую зависит от того, насколько эффективно действует и развивается национальная банковская система. Банковская система – это совокупность разных взаимосвязанных банков и других кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансово-кредитного механизма.[33] Российская экономика уже давно балансирует на грани рецессии. Поэтому состояние банковской системы хуже, чем в кризис 2008–2009 годов, когда банки удалось спасти без чрезмерного государственного вмешательства. Наличие стремительного роста плохих долгов требует особенно пристального внимания в частности и к активно обсуждаемым административным методам, которые смогут повысить доступность кредитов, особенно вопросы, касающиеся субсидирования процентных ставок. При сложившемся уровне процентных ставок по банковским кредитам необходимо отражать не только уже сформировавшиеся, но и в том числе формирующиеся в экономике кредитные риски. Повышать процентные ставки по кредитам это своего рода встроенный амортизатор, который позволяет поддерживать устойчивость всего банковского сектора. Особенно это касается ставок процентов по ипотеке, спрос по которым в значительной степени отражает все перспективы по развитию экономики. Истоками кризиса 2008–2009 годов была именно сфера ипотечного кредитования США, однако последствия по чрезмерно оптимистичным оценкам перспектив по экономическому развитию в большей или меньшей степени смогли затронуть все интегрированные в мировую экономику государства.[12]