СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

СОДЕРЖАНИЕ 2 ВВЕДЕНИЕ 3 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 6 1.1 Сущность и виды рисков в коммерческих банках 6 1.2 Механизмы управления банковскими рисками 11 1.3 Методы оценки банковских рисков 21 2 АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В ПАО «УРАЛСИБ» 25 2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «Уралсиб» 25 2.2 Анализ основных банковских рисков ПАО «Уралсиб» 29 2.3 Методы регулирования банковских рисков ПАО «Уралсиб» 34 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В ПАО «УРАЛСИБ» 42 3.1 Рекомендации по снижению кредитных рисков 42 3.2 Внедрение новых механизмов оценки кредитных рисков 46 3.3 Оценка эффекта от мероприятий 49 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 56

1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.20.1990 г., N 395-1-ФЗ (ред. от 15.19.2018 г., с изм. от 07.02.2019 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2020. 2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07. 2002 г., N 86-ФЗ (ред. от 07.02.2019 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2020. 3. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 09.18.1992 N 3615-1 (ред. от 10.20.2003) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2020. 4. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Банком России 26.03.2015 N 302-П (ред. от 08.19.2018, с изм. от 29.20.2018) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 01.06.2020. 5. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: инструкция Банка России от 16.01.2004 г., № 110-И (ред. от 26.06.2017 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 01.06.2020. 6. О типичных банковских рисках [Электронный ресурс]: письмо Банка России от 23 июня 2004 г, № 70-Т // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 01.06.2020 7. Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2015. - 232 с. 8. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. Изд. 2-е, перераб. и доп.: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2017. – 368 с. 9. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник. – М. : Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2019. – 422 с. – (Университеты России). 10. Бернар И.В., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый словарь. М., 1997. С. 502. 11. Бычко Ю.П. Построение эффективной системы управления кредитными рисками / Бычко Ю.П. // Финансы и кредит. - 2016. - № 26 12. Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. пособие / Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л.- М.: Магистр, 2019. – 350 с.: ил. 13. Гадалов Д. Банки: прогнозы и перспективы второго полугодия 2020 гг. // Рынок ценных бумаг. – 2020. - № 4. – С. 45-46. 14. Грюнинг Х., Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. Пер. с англ., вступ. сл. проф. К.Р. Тагирбекова / Грюнинг Х., Брайович Братанович С. - М.: Весь Мир, 2015. 15. Диргин А. Хеджирование рисков с помощью рынка деривативов // Рынок ценных бумаг. - 2018. - № 4. - С. 28-29. 16. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций. М.: Омега-Л, 2017. - 399 с. 17. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и специальности «ФиК» [Е. A. Жуков и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 655 с. 18. Иода Е. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. проф. Е. В. Иода. 2-е изд., испр., перераб.Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. - 2020. - 120 с. 19. Коробкова Г.Г. Банковское дело: учебник / под. ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2017. – 590 с. 20. Кузнецов В. Измерение финансовых рисков / / Банковские технологии. 1997. № 7. С. 76 21. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. [и др.] Банковское дело : учебник / под ред. засл. деят. науки РФ, доктора экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 7-е изд., переаб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016. – 768 с. 22. Мишальченко Ю.В., Кролли И.О. Риски в международной банковской деятельности / / Бухгалтерия и банки. 1996. № 3. С. 17 23. Ожегов СИ. Словарь русского языка. М., 1978. С. 35 24. Прасол А.Б. Лимитирование как способ снижения кредитного риска в российской банковской практике / Прасол А.Б., Орлова И.И. // Финансы и кредит. - 2016. - № 47 25. Резников А.В. Общая проблематика инвестиционной деятельности кредитных организаций // Деньги и кредит. – 2019. - № 1. – С. 54-58. 26. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело Лтд, 1994. С. 43 27. Севрюгин Ю.В. Экономико-математические методы оценки риска портфеля ценных бумаг // Экономика и управление. – 2017. - № 11 (49). – С. 75-78. 28. Семенов С.К. О роли банков в экономике // Финансовый бизнес. – 2018. - №11-12. – С. 29-32. 29. Семенов С.К. Ограничение инвестиционной активности банков обязательными нормативами // Регулирование и надзор. – 2018. - № 3. – С. 34-36. 30. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В.Жариков, М.В.Жарикова, А.И. Евсейчев – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. – 244 с. 31. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2004. – 320 с. 32. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. 2-е изд., стереотип / гл. ред. Н.В. Гаретовский. М.: Финансы и статистика, 1994. Т. 3. С. 69 33. Хандруев АЛ. Управление рисками банков: Научно-практический аспект // Деньги и кредит. 1997. № 6. С. 12 34. Харитонова Р.С, Аитова Р.М., Яруллина Г.Р. Экономико-математические модели в антикризисном управлении: учебное пособие / Харитонова Р.С, Аитова Р.М., Яруллина Г.Р. - Казань, Изд-во КГФИ, 2016. 35. Шамин В.П. Совершенствование организации управления кредитным риском в системе риск-менеджмента коммерческого банка: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.18 / Шамин В.П. - М., 2017. 36. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019 – 544 с.: ил. 37. Юденков Ю.Н. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование / Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А. - М., 2016 38. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts Basle Committee on Banking Supervision. Basel: Guli, 1988. R 4.18 39. Ong М.К. Internal Credit Risk Models. Capital Allocation and Performance Management. London: Risk Books, 1999. R 343 40. Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс] : Мазунин А., Юрищева Д., Ладыгин Д. «Объем вложений банков в долговые инструменты на 1 ноября составил рекордные 4,41 трлн рублей» - Официальный сайт Газета «Коммерсантъ» , 2019. - Режим доступа: http://www.kommersant.ru/ 41. ПАО «Уралсиб» Банк [Электронный ресурс] : Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и Годовой отчет коммерческого банка «Уралсиб» за период с 2018-2020 гг. - Официальный сайт ПАО «Уралсиб», 2020. - Режим доступа: http://www.intechbank.ru 42. ПАО «Интех Банк» [Электронный ресурс]: О банке. - Официальный сайт банка ПАО «Интех Банк», 2019. - Режим доступа: http:// www.intechbank.ru 43. Центральный банк РФ [Электронный ресурс] : Бюллетень банковской статистики с 2005-2019 гг. год - Официальный сайт Центральный банк РФ, 2020. - Режим доступа: htpp:// www.cbr.ru 44. Центральный банк РФ [Электронный ресурс] : Методика анализа финансового состояния банка - Официальный сайт Центральный банк РФ, 2020. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/ 45. Центральный банк РФ [Электронный ресурс] : Обзор финансового рынка Годовой обзор за 2019 и 2018 год Официальный сайт Центральный банк РФ, 2020. - Режим доступа: htpp:// www.cbr.ru 46. Центральный банк РФ [Электронный ресурс] : Региональный раздел Официальный сайт Центральный банк РФ, 2020. - Режим доступа: htpp:// www.cbr.ru 47. StatBanker [Электронный ресурс]: Статистика по итогам 2017-2019 годов. - Официальный сайт аналитического агентства «StatBanker», 2020. - Режим доступа: http:// www.statbanker.ru

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 1.1 Сущность и виды коммерческих банков Современный Банковский рынок не существует без риска. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разнообразных размеров и управлять разными способами. Банковских операций, которые полностью исключают риск, не существует. Значит, для банковской деятельности необходимо не избегать риски, а оценивать и управлять ими до минимального уровня [3]. Принятие рисков - основа Банковской политики. Банки имеют успешность тогда, когда принимаемые ими риски разумны и находятся в допустимых значений. Банки стремятся получить наибольшую прибыль, но эти интересы ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности предполагает вероятность того, что фактическая прибыль Банка окажется меньше плановой. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск. Связь между доходностью операций Банка и его риском в очень простом варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью (рисунок 1.1) [4].