Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ЭКОНОМИКА

Повышение эффективности системы управления кредитными рисками в банковской сфере на примере ПАО «СБЕРБАНК»

vika_glad 1250 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 126 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 25.01.2021
Банк по своему назначению обязан быть одним из более надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической системы. В нынешних условиях неустойчивой правовой и экономической среды банковские организации должны не только сохранять, но и увеличивать средства своих. В данных условиях профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности являются главными задачами.
Введение

Проблема управления кредитным риском стала более актуальной в связи с мировым экономическим кризисом, который в основном был связан с появлением серьезных отрицательных проявлений на ипотечном рынке США. И данный кризис повлиял и на экономическое состояние Российской Федерации, что, несомненно, оставило свой след и на деятельность коммерческих банков РФ. Со временем банки стали занимать более агрессивную позицию по отношению друг к другу, проводя все более рискованные сделки и операции. Следовательно, стало очень востребованным как банковской наукой, так и практикой идея предупреждения и снижения рисков. Виды рисков в банковской деятельности зависят от уровня их возникновения и от внутренних и внешних факторов, которые влияют на деятельность банка. Основной объект контроля со стороны коммерческих банков и органов банковского надзора сегодня является кредитный риск. В отечественных банках отсутствует системных подход к управлению кредитным риском, что не позволяет им своевременно спрогнозировать негативные результаты кредитной деятельности, нормализовать кредитный процесс и устранить функциональные диспропорции. Актуальность данной темы: Избавиться от кредитных рисков полностью очень сложно и некачественное управление рисками в банковской организации способно привести к банкротству, а в силу его особого положения в экономике, и к целому ряду банкротств связанных с ним организаций, банков и частных лиц. Следует сознательно и регулярно управлять кредитные риски, не забывая о том, что все виды рисков тесно взаимосвязаны, а под влиянием динамического окружения их уровень постоянно изменяется. Проблемы присущи управлению кредитным риском, недостаточно научно обоснованы, комплексные характеристики практических и теоретических разработок еще не имеются. И в связи с этим, становится актуальным обоснование того подхода, который направлен на совершенствование управления кредитным риском коммерческого банка. Главной целью данной выпускной квалификационной работы является изучение системы управления кредитными рисками, а именно в банке ПАО «Сбербанк», и выявление путей ее совершенствования на основе изучения отечественного и зарубежного опыта в кредитном риске. В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 1. определение сущности кредитного риска в системе банковских рисков, 2. изучение системы управления кредитными рисками, 3. рассмотрение и выявления особенностей процесса организации управления кредитным рискам в банках, 4. изучение методов минимизации кредитного риска в банках, 5. особенности кредитной деятельности структуры управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк», 6. провести анализ кредитного риска на примере ПАО «Сбербанк», 7. выявить проблемы управления кредитным риском и сформулировать предложения по их усовершенствованию. Объектом исследования является система риска банковской системы и ее составляющие компоненты, применяемые в процессе управления кредитным риском и определяемые существующей практикой, требованиями законодательства и надзорных органов. Предметом исследования являются экономические и управленческие инструменты минимизации кредитного риска, общие региональные особенности совершенствования системы управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк». Методологической основой данной работы является использование экономических, статистических методов изучения теоретического и практического материала, системный, структурный и сравнительный анализ. Информационной базой послужили публикации отечественных, международных авторов таких как: Аникин С.М., Балабанов И.Т., Герасимов В.С., Дятлова Л.Д., Жирнов В.С., Ковалева Р.О., Любушин Н.П., Моряков И.Н., Рогачева Д.С., Трушкина Л.Р., Шеремет А.Д., сайты Интернет, отчетность и информационные источники ПАО «Сбербанк». Практическая значимость исследования заключается в том, что основные выводы и рекомендации, которые были получены в результате исследования опыта как отечественных, так и зарубежных методов управления кредитными рисками, могут быть применены с целью усовершенствования риска в ПАО «Сбербанк». В выпускной квалификационной работе хронологические рамки исследования охватывают период с 2017г. по 2019г. Ключевые слова: риск, кредитный риск, управление кредитным риском, кредитный портфель, структура кредитного портфеля, кредит. Структура работы : выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Первая глава “Теоретические основы системы управления кредитными рисками в коммерческих банках”, посвящена основным понятием рисков, кредитных рисков в системе банковских рисков, системы управления кредитными рисками, процессу управления и основным методам управления кредитными рисками. Вторая глава “Анализ управления кредитными рисками на примере ПАО «Сбербанк»”, посвящена вопросом конкретного анализа кредитной деятельности банка, структурного анализа и анализ качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». Третья глава “Пути совершенствования качества кредитного портфеля в коммерческом банке” посвящена вопросом разработки мероприятий по повышению качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» и рассчитан экономический эффект предложенных мероприятий.
Содержание

Введение 9 1. Теоретические основы системы управления кредитными рисками в коммерческих банков 12 1.1 Понятие, классификация и причины возникновения кредитных рисков 12 1.2 Основные составляющие кредитного риска коммерческого банка 22 1.3 Качество кредитного портфеля как фактор, определяющий успешную работу банка 28 2. Анализ управления кредитными рисками на примере ПАО «Сбербанк» 74 2.1 Технико-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк» 74 2.2 Анализ структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 87 2.3 Анализ качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 93 3. Пути совершенствования качества кредитного портфеля в коммерческом банке 101 3.1 Совершенствование управления кредитным портфелем банка 101 3.2 Мероприятия по повышению качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 111 Заключение 119 Список использованной литературы 122 Приложения 126
Список литературы

1. Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 05.04.2015) // СПС КонсультантПлюс 2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2014) «О Центральном банке Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2015) // СПС КонсультантПлюс 3. «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» утв. Банком России 26.03.2004 № 254-П (ред. от 01.09.2015) 4. Балабанов, И.Т. Банки и банковское дело / И.Т. Балабанов. - СПб: Питер, 2012. - 304 с. 5. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2013. - 504 с. 6. Бабич, А.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит.Учебник / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 513 с. 7. Банки и банковское дело. / Под ред. Вишневского В.В. - СПб.: Питер, 2013. - 256 с. 8. Банковское дело: Учебник. / Под ред. Жарковской Е.П. 3-е изд., перераб. и доп. - М: Высш. шк., 2012. - 440 с. 9. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: 2013. - 511 с. 10. Банковское дело. Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Юрист, 2013. - 415 с. 11. Банковское дело. Учебник / под ред. Колесникова В.И. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 564 с. 12. Банковское дело. Учебник / Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П., Кроливецкой. 5-е изд., перераб. и доп.. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 592 с. 13. Банковское дело: управление и технологии / Под ред. А.М. Тавасиева. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 294 c. 14. Банковское дело: учебник / под ред. Ф. Н. Филиной , И. А. Толмачева, А. В. 3-е изд., перераб. и доп. - М. Инфра-М, 2014. - 214 с. 15. Братко, А. Г. Система расчетов и Центральный банк / А. Г. Братко // Банковское дело. - 2014. - №1. -С. 15-19 16. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России./ В. И. Букато, Ю. И. Львов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы иа статистика, 2013. - 147 с. 17. Бор М.З., Пятенко В.В. Практика банковского дела. Стратегическое управление банковской деятельностью. / М.З. Бор, В.В. Пятенко. - М.: ПРИОР, 2013. - 305 с. 18. Гамидов, Г.М. Банки и банковская система. / Г.М. Гамидов. 3-е изд. - М.: Банковское и кредитное дело, 2014. - 411 с. 19. Горчаков, А. А., Половников В.А. Тенденции развития кредитного рынка России // Банковское дело. - 2015. - №3. -С. 19-24 20. Гинзбург, А. И. Экономический анализ : учебник для вузов / А. И. Гинзбург. - СПб.: Питер, 2011. - 448 с. 21. Егоров, А.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики/ А.Е. Егоров. - Деньги и кредит. - 2015. - № 6. - С. 4-8 22. Ерпылева, Н.Ю. Банковское право / Н.Ю. Ерпылева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2014. - 194 с. 23. Жуков, Е.Ф. Банки и банковские операции / Е.Ф. Жуков. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 378 с. 24. Иванов А.Н. Кредитные операции банков в России // А. Н. Иванов. - Деньги и кредит. - 2013. - № 9. -С. 59-63 25. Камысовская С.В. Банковский финансовый учет и аудит: Учебное пособие / С.В. Камысовская. - М.: ФОРУМ, 2013.- 288 с. 26. Карпова, С.В. Банковское дело: Учебник для бакалавров. / С.В. Карпова. - М.: ЮРАЙТ, 2013.- 413 с. 27. Качаева, М.И. Оценка кредитного риска в коммерческом банке: Банковское кредитование / М.И. Качаев. 2-е изд. с доп. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 344 с. 28. Коробова, Г.Г., Нестеренко, Е.А. Банковские риски: Учеб.пособие. / Г.Г. Коробова, Е.А. Нестеренко. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 298 с. 29. Колядинский, Н.Ф. Кредитные риски в банковской сфере // Н.Ф. Колядинский // Деньги и кредит. - 2013. - №2. -С. 15-26 30. Лаврушин, О.И. Организация и планирование кредита / О.И. Лаврушин. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 320 с. 31. Малышева, А.C. Минимизация кредитных рисков в рамках актуализации стратегии развития МСБ: Банковское кредитование / А.С. Малышева. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 457 с. 32. Марьин, С. Управление банковскими рисками: Экономика и жизнь / С. Марьин. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 127 с. 33. Методика финансового анализа: учеб.пособие / под ред. А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 249 с. 34. Миловидов, Д.А. Современное банковское дело / Д.А. Миловидов. - 5- е изд., перераб. и доп - М.: ИНФРА-М, 2013. - 345 с. 35. Неволина, Е.В. Об оценке кредитоспособности заемщиков / Е.В. Неволина // Деньги и Кредит. - 2013. - №10. - С. 15-19. 36. Олейник, О.М. Основы банковского права: Курс лекций / О.М. Олейник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2013. - 219 с. 37. Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособие /Под ред. А.И. Пригожина. - Ростов н /Д: Феникс, 2013. - 448 с. 38. Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности / Н. С. Пласкова. - М.: Эксмо, 2012. 704 с. 39. Саничев, М.С. Банковская система в условиях рыночной экономики / М.С. Саничев. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, 2014. - 418 с. 40. Свиридов, О.Ю. Деньги, кредит, банки / О.Ю. Свиридов. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 310 с. 41. Семенюта, О. Г. Банковское дело и банковское законодательство / О.Г. Семенюта - М.: Банки и биржи, 2013. - 453 с. 42. Усоскин, В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции / В.М. Усоскин. - М.: АНТИДОР, 2014. - 268 с. 43. Шевченко, И. В. Совершенствование качества обслуживания клиентов кредитными организациями путем внедрения новейших банковских технологий / И. В. Шевченко, О. А. Левицкая // Финансы и кредит. - 2013. - № 22. -С. 3-7 44. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - М.: Инфра - М, 2012. - 145 с. 45. Экономический анализ: учебник для бакалавров / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 548 с. 46. Официальный сайт Центрального Банка РФ. - Режим доступа: http://www.cbr.ru 47. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». - Режим доступа: http://www.sberbank.ru 48. Dedu,V. Banking Risk Management in the Light of Basel II / V. Dedu // Theoretical and Applied Economics .- 2013. -T. 2. - № 2. - pp. 111-122 49. Driga, I. Credit risk analysis at the level of an operative branch of the bank / I. Driga // Economia : Seria Management. -2014. - T. 13. - № 2. - pp. 378-385 50. Olteanu, A. Bank risk management - the main problem of the monetary economy / A. Olteanu //Lex et Scientia .- 2015. -T.17. - № 1. - pp.275-278 51. Rampini, A. Collateral and capital structure bank / A. A. Rampini, S. Viswanathan // Journal of Financial Economics. - 2013. - Т. 109. - №. 2. - pp. 466- 492. 52. Tinca, А. The Operational Risk in the Outlook of the Basel II Accord Implementation: / A. Tinca // Theoretical and Applied Economics. - 2013. - T. - № 5. - pp. 31-33.
Отрывок из работы

1. Теоретические основы системы управления кредитными рисками в коммерческих банков 1.1 Понятие, классификация и причины возникновения кредитных рисков В общем виде под термином риск определяют - вероятность события, непредвиденного для активного субъекта, которое может произойти в период перехода субъекта из данной ситуации к заблаговременно определенной этим субъектом финальной ситуации. Риск - базовая характеристика любой экономики. Он был, есть и будет всегда и везде. Им необходимо заниматься и уметь управлять. В связи с этим, решение всякой экономической задачи должно опираться на верное понимание определения риска и механизма его изучения. Рыночная среда является неотделимой от понятия риска, отсюда следует, что основной целью банка является не поиск заведомо без рисковых деловых решений, а поиск решений альтернативных и нестандартных. Нужно научиться проводить оценку риска и не переходить его возможные пределы. Без этого менеджер банковской организации лишается информации, а, следственно и возможности принимать верные решения в области депозитной, кредитной и инвестиционной политики [7, с. 170].
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Экономика, 120 страниц
1250 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg