Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке с применением математического моделирования экономических процессов и информационных технологий

ВВЕДЕНИЕ 4 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 6 1. 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг 6 1.2. Портфель ценных бумаг: формирование и управление 17 1.3. Особенности формирования и управления портфеля ценных бумаг в коммерческом банке 28 ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В ООО «ПромТрансБанк» 35 2.1. Характеристика ООО «ПРОМТРАНСБАНК» 35 2.2. Анализ основных показателей ООО «ПромТрансБанк» 37 2.3. Анализ портфеля ценных бумаг в ООО «ПромТрансБанк» 45 ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 51 3.1. Мероприятия по совершенствованию системы управления портфелем ценных бумаг в ООО «ПромТрансБанк» 51 3.2. Экономические обоснования предложенных мероприятий 55 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61 ПРИЛОЖЕНИЕ 65

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019). 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019). 3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019). 4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 26.07.2019). 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 6. Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 27.12.2019). 7. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 8. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019 с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2020). 9. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд») (ред. от 16.10.2019). 10. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (ред. от 11.10.2018). 11. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (ред. от 05.10.2018). 12. Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». 13. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О негосударственных пенсионных фондах» // СПС КонсультантПлюс. 14. Полтева Т. В., Игнатьева Е. В. Еврооблигации как инструмент международного рынка капиталов // Молодой ученый. - 2014. - №. 79. - С. 379 - 382. 15. Савчук В. П., Дудка В. Оптимизация фондового портфеля [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.management.com. ru/finance/fin013.html 16. Пешко А. В., Назаренко А. В. Инвестиционная стратегия управления компанией [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www. e'journals/DeBu/2017'1/doc/2/01.pdf 17. Притула Н. И. Кредитно-рейтинговая оценка как инструмент рынка ценных бумаг. - Рукопись: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - Деньги, финансы и кредит/Н. И. Притула. Государственное высшее учебное заведение «Российская академия банковского дела Центрального банка РФ», М. - 2016. 18. Савчук В. П., Дудка В. Оптимизация фондового портфеля [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.management.com. ru/finance/fin013.html 19. Сидоренко А. Н. Модели и методы автоматизированного управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке [Текст]/Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06/А. Н. Сидоренко; МГУ. - М., 2015. - 18 с. Смалюк Г. Теоретические основы системного подхода к формированию и реализации инвестиционного портфе- ля/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.portal/soc_gum/prvs/2014_2/0717.pdf 21. Стратегии в управлении портфелем [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.marketjournal.com/rinokbumag/86.html 22. Формирование инвестиционного портфеля на фондовом рынке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rusft.ru/investor_info/announcements/portfel.пдф 23. Харченко А. А. Моделирование процессов принятия решений в системе инвестиционного менеджмента: дис.. канд. наук: 08.03.02 - 2013. 24. Хмеленко 0. В. Организация управления формированием портфеля ценных бумаг: дис. канд. экон. наук: 08.06.01/В. Хмеленко. Мос. гос. экономический ун-т. - М., 2013. - 189 с.© Е. П. Брянских, 2019 22. Официальный сайт Ассоциации ФинТех. Режим доступа: http://www.fintechru.org/ 23. Официальный сайт АО «Альфа банк». Режим доступа: http://www.alfabank.ru 24. Рыков С.В. Основы разработки и внедрения инноваций коммерческим банком // Территория науки. 2016. № 3. 25. Семикова П. Банковские инновации и новый банковский продукт // Банковские технологии. 2019. № 11. 26. Финансовый муравейник: что представляет собой финтех-индустрия. Режим доступа: http://www.forbes.ru/mneniya/infographics/324467-finansovyimuraveinik-chto-predstavlyaet-soboi-fintekhindustriya 27. Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / под ред. Яноша Барбериса. Изд-во Альпина Паблишер, 2017. 630 с. 28. Фокина И.С., Сорокина М.М. Развитие системы индивидуального банковского обслуживания состоятельных клиентов в условиях цифровизации // Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 40(84). URL: https://sibac.info/journal/student/84/161526 29. Чернышова О.Н., Коротаева Н.В., Зобова Е.В. Информационные технологии в банковском бизнесе: современные тенденции и перспективы развития // Социально-экономические явления и процессы. - 2017. - №3(049). - С.150-154. 30. https://www.cbr.ru/ ? официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 31. http://www.consultant.ru/ ? сайт «Консультант плюс» 32. PwC report “Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services”, 2016. 33. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.sberbank.ru/ 34. Официальный сайт ООО «Промтрансбанк» [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.promtransbank.ru/ 35. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: //http://ac.gov.ru/ 36. Банки.ру: независимый финансовый портал. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.banki.ru/ 37. Единая биометрическая система. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://bio.rt.ru/ 38. Официальный сайт Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://digital.gov.ru/ 39. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банк России [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.cbr.ru 40. Официальный сайт ПАО «Ростелеком» [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://rt.ru/ 41. e-Finance User Index 2016. – Режим доступа: http://markswebb.ru/efinance/e-finance-user-index-2016/

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 1. 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг Под рынком ценных бумаг понимаются экономические отношения, возникающие между покупателями и продавцами в процессе купли-продажи финансовых инструментов под названием «ценные бумаги». Для него присущи те же закономерности, что и для рынков других товаров. Особенность заключается в свойствах обращаемого товара – ценны бумагах и специфике факторов, влияющих на его развитие. Рынок ценных бумаг как часть рынка капиталов, являющегося составной частью финансового рынка, позволяет финансовым потокам перераспределяться между его участниками (рисунок 1). Рисунок 1. Структура финансового рынка Источник В экономической литературе имеются и другие подходы к определению финансового рынка. Например, Банк международных расчетов подразделяет рынки на кредитный, валютный и финансовый. При этом к финансовому рынку он относит только рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Обычно в экономическом обиходе понятия “рынок ценных бумаг” и “фондовый рынок” используются как синонимы.