Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ЭКОНОМИКА

Анализ и управление рисками на предприятии ПАО «Сбербанк»

stasya88 650 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 69 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 08.12.2020
Цель выпускной квалификационной работы, которая состояла в анализе банковских рисков, возникающих в потребительском кредитовании, путем повышение эффективности взаимодействия сотрудников банка с корпоративными клиентами в процессе создания и выдачи кредита. В ходе исследования решены поставленные задачи и сделаны соответствующие выводы.
Введение

Риск является неотъемлемой характеристикой банковской деятельности. Он играет определяющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит важной характеристикой качества активов и пассивов банков, и должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг. В условиях рыночной экономики очень важно, чтобы деятельность банка сопровождалась наименьшими потерями. Риск – неизбежная часть всякой коммерческой деятельности банков. Тем не менее, банк всегда старается избежать рисков, а если это возможно, то свести его к минимуму. Сейчас все больше банки предлагают услуги по кредитованию, которое является самой рисковой деятельностью банка, поэтому в работе практическая часть будет посвящена управлению кредитными рисками для корпоративных клиентов. Кредитование является одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью банков в прибыльных кредитных продуктах. Таким образом, кредитование одновременно является одним из катализаторов сектора розничной торговли и эффективного использования кредитного портфеля банковского сектора. Актуальность исследования дипломной работы заключается в том, что изменение информационных процессов позволит всем участникам взаимодействовать друг с другом быстрее и эффективней. У клиентов будет возможность получение быстрого результата кредитования, при этом сотрудники отдела смогу более быстро получить достоверную информацию и тем самым снизить временные затраты на проверку клиентов. А Банку в целом система позволит обезопасить секретную информацию от утечки, потери данных и несанкционированного доступа, тем самым снизить риск в кредитование. Объектом исследования выступает ПАО Сбербанк. Предметом исследования выступает кредитный риск в деятельности отдела кредитования путем моделирования online-ресурса. Целью выпускной квалификационной работы является анализ банковских рисков, возникающих в потребительском кредитовании, путем повышение эффективности взаимодействия сотрудников банка с корпоративными клиентами в процессе создания и выдачи кредита. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 1. исследовать теоретические аспекты банковских рисков; 2. провести анализ деятельность ПАО «Сбербанк» и исследовать кредитные риски в кредитование корпоративных клиентов; 3. смоделировать проект быстрого и эффективного кредитования в online-ресурсе для корпоративных клиентов с помощью моделирования бизнес-процессов в нотациях: IDEF 0, BPMN, UML; 4. оценить эффективность проекта. В процессе написания выпускной квалификационной работы были использованы акты Центрального банка России, положения экономической теории, теории финансов, труды отечественных и зарубежных исследователей, материалы периодической печати, официально опубликованные отчеты данные ПАО «Сбербанк». При написание выпускной работы использованы приемы и методы исследования: описательный, статистический, структурный, математический, монографический, аналитический; методы моделирования бизнес-процессов в нотациях: IDEF 0, BPMN, UML; Выполненное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Во введение определена актуальность темы исследования, дана характеристика степени разработанной указанной проблемы, определены цель и задачи, выделены объект и предмет, показана теоретико-методологическая основа исследования и информационная база исследования с выделением её теоретической и практической части, сформулированы пункты научной новизны исследования; определена теоретическая и практическая значимость. В первой главе работы изучаются теоретические основы системы банковских рисков, рассматриваются принципы и методы кредитных рисков, определена роль минимизации кредитных рисков в коммерческом банке. Во второй главе дипломной работы разрабатываются модели бизнес-процессов для управления кредитными рисками, дается общая экономическая характеристика предприятия, анализируется финансовое положение. В третьей главе исследования рассматриваются проблемы и пути совершенствования управления кредитными рисками на предприятии ПАО «Сбербанк». Применяется моделирование «online-ресурса» для корпоративных клиентов, дается оценка предлагаемому проекту. В заключении подводятся итоги проведенного исследования и делаются основные выводы.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4 ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 7 1.1 Понятие и классификация рисков 7 1.2 Банковские риски: сущность и их разновидности 9 1.3 Основы управления кредитными рисками 15 ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ПАО «СБЕРБАНК» 23 2.1 Общая характеристика и анализ экономического положения ПАО «Сбербанк» 23 2.2 Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 38 2.3 Анализ деятельности ПАО «Сбербанк» по управлению кредитным риском модели «AS-IS» 40 ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ПАО «СБЕРБАНК» 47 3.1 Обоснования выбора риска, описание процесса проектирования и разработки 47 3.2 Моделирование бизнес-процессов 54 3.3 Оценка предлагаемого проекта 56 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 64
Список литературы

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием от 12 дек. 1993 г.: (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ; от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ) // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2020. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 3. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 13.07.2015 г.) // Консультант Плюс: справочная правовая система. - Версия Проф. - М., 2020. 4. Патанина К. А. Развитие электронных банковских услуг на примере ПАО «Сбербанк России»: дипломная работа. – Томск, 2016. – 143 с 5. О концепции развития России до 2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 08.08.2009 г.) // Консультант Плюс: справочная правовая система. - М., 2020. 6. О национальной платежной системе [Электронный ресурс]: ФЗ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.) // Консультант Плюс: справочная правовая система. - Версия Проф. - М., 2020. 7. Совокупность финансовых технологий, способствующих генерированию инноваций в банковской сфере [Электронный ресурс]. – Режим https://aprp.msal.ru/jour/article/viewFile/1441/1203 8. Абдукаримов, И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): Учебное пособие / И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 c. 9. Анализ кредитных рисков. Web: https://online.sberbank.ru 10. Демкин, И.С., Бархатов, В.П. Эволюция риск-менеджмента промышленных предприятий России / И.С. Демкин, В.П. Бархатов // Управление финансовыми рисками. – 2011. – № 5. – С. 54–71. 11. Болдырева Т.В., Плеханов С.В. Влияние цифровых технологий на трансформацию предприятий пищевой промышленности // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2018.- № 3. С. 5-9. 12. Буханов А.С., Никоненко Н.Д. Применение искусственного интеллекта в сфере банковского обслуживание в России//В сборнике: Проблемы современной экономики сборник материалов XXXVIII Международной научно-практической конференции. 2017. - С. 85-89. 13. Владимиров, В. В. Риски. Управление рисками: Учебное пособие для студентов экономических специальностей / В. В. Владимиров. – Оренбург, 2009. – 36 с. 14. Кабушкин, С. Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / С. Н. Кабушкин. – Минс: Новое знание, 2007. – 336 с. 15. Кураков, Л. П. Экономика и право: словарь-справочник / Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. – М: Вуз и школа, 2004. – 1072 с. 16. Лаврушин, О. И. Банковские риски: учебное пособие / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева. – М: КНОРУС, 2013. – 296 с 17. Кайнова В. Ф. Оценка эффективности инвестиционной политики ПАО «Сбербанк России» // Молодой ученый. – 2019. – № 38. –С. 100-104. 18. Епифанов, М.А. Управление кредитными рисками / М.А. Епифанов // Финансовый бизнес. –2013. – № 9. – С. 38–49. 19. Кащеев В.А. Цифровая трансформация банковского сектора // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. -№ 4 - С. 40-44. 20. Колмыкова Т.С. Многоцелевой характер структурно - инвестиционных преобразований экономики // Микроэкономика. 2018. -№ 1.- С. 82–85. 21. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 100 000 слов, терминов и выражений / С. И. Ожегов. – М. : 2012. – 1376 с. 22. Жариков, В. В. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В. В. Жариков, М. В. Жарикова, А. И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 244 с. 23. Жукова, Е. Ф. Банки и банковские операции: Учебник для вузов/ Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 471 с. 24. Мартынович В. И. Государственный контроль за созданием интегрированных структур / / Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2005 - № 11-2. -С. 54-58. 25. Webster’s Ebcyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. N.Y., 1989. P. 1236. Web: http://diskart.ru/Risk.html (дата обращения 21.05.2020) 26. Стоянова, Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Е.С. Стоянова. – М.: Перспектива, 2010. – 656 с. 27. Костюченко, Н. С. Анализ кредитных рисков / Н. С. Костюченко. – СПб. : ИТД «Скифия», 2010. – 440 с. 28. Митрофанова, К. Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие / К. Б. Митрофанова // Молодой ученый. – 2015. – №2. – С. 284-288. 29. Манчук, А. А. Методы управления кредитными рисками // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. II междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. URL: sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf 30. Буг, Г.Н. Более широкий взгляд на риск / Г.Н. Буг // Банковские технологии. – 2012. – № 3. – С. 43–54. 31. Банковский риск. Web: https://2016.report-sberbank.ru/ru/management-of-risks/significant-risks Банковский_риск (дата обращения 26.05.2020 года) 32. Интеллектуальная система управления розничной сетью позволила Сбербанку за год сэкономить 1,5 млрд.рублей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/4172 - Дата обращения: 03.05.2020. 33. Современные подходы к изучению риска. Web: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-izucheniyu-riska (дата обращения 19.05.2020 года) 34. Годовой отчет Сбербанка за 2016, 2017, 2018 год [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annualreports. - Дата обращения: 03.05.2020. 35. Как компания Сбербанк стала самой богатой в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://mysberonline.ru/kto-v-dannyj-moment-akcionery-sberbanka.html.- Дата обращения: 04.05.2020. 36. Как работают организации будущего? [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://gameofcareers.ru/kakrabotayut-organizacii-budushhego/.- Дата обращения: 21.04.2020. 37. Кредитная фабрика экономит Сбербанку до 1 миллиона долларов в месяц [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://kreditorpro.ru/kreditnaya-fabrika-sberbanka. - Дата обращения: 17.04.2020. 38. Материалы банка [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://card.sberbank21.ru/sbercrowd - Дата обращения 14.04.2020. 39. Общая характеристика ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/bank/00957370_0.html - Дата обращения 08.04.2020. 40. Открытие Брокер [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://journal.open-broker.ru/visit-card/sberbank-rossii/ - Дата обращения: 07.04.2020. 41. Инфопедия для углубления знаний [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://infopedia.su/9xb71.html- Дата обращения: 10.05.2020. 42. Консультационный центр по банкам РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ccbank.ru/karty/banki-partnery-sberbanka-bez-komissii-snyatie-nalichnyx.html#i – Дата обращения: 14.03.2020. 43. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sberbank.ru/ru/person - Дата обращения: 05.02.2020. 44. Банки.ру [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.banki.ru/wikibank/pravlenie_banka/.- Дата обращения: 10.04.2020. 45. Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://raexpert.ru/ -Дата обращения: 22.01.2020. 46. Платонова А.Ю., Сабирова Г.Т. Роль банковской системы в современной рыночной экономике России [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://docplayer.ru/docview/54/34610506#file=/storage/54/34610506/34610506 Дата обращения: 20.01.2020. 47. Повышение эффективности бизнеса банка [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/20090218/povishenie-effektivnosti-biznesa-banka-osnovnieprincipi-i-napravleniya-1681432/- Дата обращения: 25.01.2020. 48. Удаленная идентификация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/fintech/remote_authentication- Дата обращения: 02.02.2020. 49. Стратегия развития Сбербанка 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/sberbankdevelopmentstrategyfor 2018-2020.pdf-Дата обращения: 18.04.2020. 50. Положение об общем собрании акционеров [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/corporate-governance/general-shareholders-meeting- Дата обращения 11.11.2019. 51. Развитие открытых интерфейсов (Open API) на финансовом рынке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/36006/api_survey.pdf- Дата обращения: 02.03.2020. 52. Рейтинг банков на 01.01.2017 по показателю Просроченная задолженность по кредитам, выданным физ. Лицам [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-delay-partfl.html?date1=2017-01-01&date2=2016-01-01- Дата обращения 12.04.2020. 53. Совершенствование стратегического развития коммерческого банка в современных условиях (на примере ПАО «Сбербанк») [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/bank/00978809_0.html - Дата обращения: 22.01.2020. 54. Цифровая трансформация Российских банков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tadviser.ru/- Дата обращения: 05.02.2020 55. Сбербанк Капитал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sbrfcapital.ru/?utm_source=restate.ru- Дата обращения: 10.12.2019. 56. Экономика API: как это работает [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bosfera.ru/bo/ekonomika-api-kak-etorabotaet - Дата обращения: 02.02.2020. 57. Сбербанк Лизинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.sberleasing.ru/about/ Дата обращения: 10.12.2019. доступа: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/29955/1/TPU201707.pdf – Дата обращения: 14.05.2020. 58. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс].-Режим доступа: https://cbr.ru/CREDIT/coinfo.asp?id=350000004- Дата обращения: 20.03.2020. 59. 5 главных тенденций банковских технологий в 2018 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://www.plusworld.ru/daily/cat-analytics/5-tendentsij-vbankovskih-tehnologiyah-v-2018- godu-2/ -Дата обращения: 05.02.2020. 60. FutureBanking: «Как работает интеллектуальная система управления сетью отделений Сбербанка». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://futurebanking.ru/post/3232 Дата обращения: 05.05.2020.
Отрывок из работы

ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 1.1 Понятие и классификация рисков Проблема риска представляет собой одну из главных концепций в финансовой и производственной деятельности субъектов рыночных взаимоотношений. Словарь Уэбстера определяет «риск» как опасность, возможность убытков или ущерб [25]. В российской научной литературе можно встретить самые разные определения риска. Например, в словаре русского языка С. И. Ожегова риск имеет определение как действие на удачу, в надежде на счастливый исход [21]. В.В. Владимиров утверждает, что риск используется как существительное, когда речь идет о событии, которое может привести к убыткам. Другими словами, риском может являться любая ситуация, которая может привести к потере прибыли, либо каким-то другим видам риска. Риском, может быть, как пожар, так и кража. Если касательно финансовой деятельности предприятия, то риском может являться неполучение прибыли [13, с. 2]. Если рассматривать с точки зрения терминологии, «риск» произошел от итальянского слова «risico», что в свою очередь означает – угроза, рисковать. Существует другое мнение, что слово «риск» пришло к нам с латинского «reskum». В соответствие со здравым смыслом, риск – это что-то такое, чего следует избегать. В экономическом смысле риск требует определенной компенсации, поэтому в научной литературе риск связан в соотношении риск – прибыль либо риск – доход.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Экономика, 67 страниц
1675 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg