Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКОНОМЕТРИКА

Исследование гетероскедастичности в эконометрических моделях: тест Глейзера и тест Голдфелда-Квандта

vlada99 390 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 49 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 09.11.2020
Как уже отмечалось выше свойства оценок коэффициентов регрессии непосредственно зависят от свойств случайного члена в уравнении регрессии. Одной из ключевых предпосылок МНК является условие гомоскедастичности — условие постоянства дисперсий возмущений. Невыполнение этого условия называется гетероскедастичностью.
Введение

Эконометрика используется все более широко в управленческой деятельности предприятий и организаций торговли, позволяет сделать достаточно точные перспективные прогнозы о состоянии потребительского рынка, товарных рынков, регулирует динамику цен и т.д. Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Тема курсового проекта является постоянно актуальной, так как центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. Немаловажную роль во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает гетероскедастичность, как метод, используемый в эконометрике для построения регрессионых моделей, дающего наилучшую оценку ковариационной матрицы МНК. Цель проекта – разработка проектных решений по информационно-методическому обеспечению тематического эконометрического исследования и проверка выполнения предпосылок МНК в экономическом исследовании. В соответствии с поставленной целью задачами курсового проекта являются: - теоретический обзор подходов к явлению гетероскедастичности в эконометрических исследованиях; - систематизация основ тестирования эконометрических моделей на наличие гетероскедастичности; - описание инструментария проверки выполнимости предпосылок МНК в эконометрических моделях; - разработка и апробация информационно-методического обеспечения эконометрического исследования гетероскедастичности в эконометрических моделях. Объектом исследования проекта послужили эконометрические модели, а предметом – гетероскедастичность в эконометрических моделях. Научно-информационной базой для курсового проекта послужили научные труды российских и зарубежных ученых-экономистов, таких как: Валентинова В.А., Гладилина А.В., Кремера Н.Ш., Тихомирова Н.П. и др., а также монографии, статьи, размещенные на Web-страницах ведущих вузов и издательств России. Данный курсовой проект состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В основной части работы (аналитической) рассматриваются теоретические вопросы по исследуемому эконометрическому явлению. Дано краткое описание гетероскедастичности, основные ее характеристики, методы обнаружения, представленные тестами Голдфелда-Квандта, Глейзера, и устранения данной проблемы в эконометрических моделях. Также рассмотрен прикладной инструментарий, который используется при эконометрических исследованиях. Вторая часть работы (проектной) описывает информационно-методическое обеспечение эконометрического исследования и методику его проведения. На основании разработанной методики были проведены эконометрические исследования. Основная часть курсового проекта составляет 50 страниц, включает 14 таблиц, 17 рисунков. Список использованных источников содержит 20 наименований. ?
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3 1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5 1.1 Общие понятия гетероскедастичности в эконометрических моделях 5 1.2 Тесты на наличие гетероскедастичности в эконометрических моделях и способы ее устранения 7 1.3 Прикладной инструментарий эконометрического исследования 13 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 19 2.1 Информационно – методическое обеспечение эконометрического исследования 19 2.2 Пример эконометрического исследования 24 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 49
Список литературы

1. Азизян, А. О. Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа https://moluch.ru/conf/econ/ – Дата обращения 18 ноября 2019г. 2. Библиотека диссертаций //[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dslib.net/ – Дата обращения 29 ноября 2019 г. 3. Бородич, С.А. Эконометрика [Текст]: Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2018. – 328 с. 4. Валентинов, В.А. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов по спец. "Мат. методы в экономике" и др. экон. спец. – М.: Дашков и К, 2016. – 445 с. 5. Варюхин, А.М. Эконометрика [Текст]: конспект лекций / Варюхин, А.М., Панкина, О.Ю., Яковлева, А.В. – М.: Юрайт, 2019. – 191 с. 6. Демидова, О.А. Эконометрика [Текст]: – М.: Юрайт, 2018. – 325 с. 7. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов по специальности 061800 "Математические методы в экономике" / Гос. ун-т упр. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 160 с. 8. Комиссарчик, В.Ф. Эконометрика [Текст]: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики – Тверь: Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Тверской филиал, 2016. – 78 с. 9. Костюнин, В.И. Эконометрика [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата; в составе учебно-методического комплекса – М.: Юрайт, 2017. – 358 с. 10. Кремер, Н.Ш. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / Кремер, Н.Ш., Путко, Б.А. ; под ред. Н.Ш. Кремера – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 328 с. 11. Мардас, А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2018. – ЭБС Юрайт. 12. Новиков, А.И. Эконометрика [Текст]: Учебное пособие / А.И. Новиков. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2018. – 272 с. 13. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник /Мхитарян, В.С., Архи-пова, М.Ю., Балаш, В.А.,[и др.]; под ред. В.С. Мхитаряна – М.: Проспект, 2017. – ЭБС Университетская библиотека онлайн. 14. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/ – Дата обращения 28 ноября 2019 г. 15. Официальный сайт Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата)// [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gmcgks.ru – Дата обращения 12 декабря 2019 г. 16. Электронная библиотека диссертаций // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dissercat.com/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г. 17. Электронный курс по дисциплине базовой части Блока 1 «Эконометрика» направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль – Финансы и кредит [Электронный ресурс] в составе учебно-методического комплекса / Каф. Бухгалтерский учет и финансы; разраб. А.С. Коновалова – Тверь, 2016. – Сервер. – (124968-1) 18. Международный научно-практический электронный журнал Агропродовольственная экономика // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://apej.ru/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г. 19. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г. 20. Научно-практический журнал «Прикладная эконометрика» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://appliedeconometrics.ru/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г.
Отрывок из работы

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1 Общие понятия гетероскедастичности в эконометрических моделях Гетероскедастичность (англ. heteroscedasticity) – понятие, используемое в прикладной статистике (чаще всего – в эконометрике), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Наличие гетероскедастичности случайных ошибок приводит к неэффективности оценок, полученных с помощью метода наименьших квадратов. Кроме того, в этом случае оказывается смещённой и несостоятельной классическая оценка ковариационной матрицы МНК-оценок параметров. Следовательно, статистические выводы о качестве полученных оценок могут быть неадекватными. В связи с этим тестирование моделей на гетероскедастичность является одной из необходимых процедур при построении регрессионных моделей [4]. Как уже отмечалось выше, равенство дисперсий возмущений регрессии (гомоскедастичность) является существенным условием линейной классической регрессионной модели множественной регрессии, записываемым в виде . Однако на практике это условие нередко нарушается, и мы имеем дело с гетероскедастичностью модели. Предположим, что необходимо изучить зависимость размера оплаты труда Y (в усл. ден. ед.) сотрудников фирмы от разряда X, принимающего значения от 1 до 10. Получены ?_?=?^2 Е_nn=100 пар наблюдений (). График зависимости переменной x_i,y_iY от номеров наблюдений, упорядоченных по возрастанию уровня значе ний объясняющей переменной X, показан на рис.1.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Эконометрика, 40 страниц
350 руб.
Курсовая работа, Эконометрика, 29 страниц
290 руб.
Курсовая работа, Эконометрика, 48 страниц
450 руб.
Курсовая работа, Эконометрика, 42 страницы
7000 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg