Исследование гетероскедастичности в эконометрических моделях: тест Глейзера и тест Голдфелда-Квандта

ВВЕДЕНИЕ 3 1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5 1.1 Общие понятия гетероскедастичности в эконометрических моделях 5 1.2 Тесты на наличие гетероскедастичности в эконометрических моделях и способы ее устранения 7 1.3 Прикладной инструментарий эконометрического исследования 13 2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 19 2.1 Информационно – методическое обеспечение эконометрического исследования 19 2.2 Пример эконометрического исследования 24 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 49

1. Азизян, А. О. Статистическое изучение валового внутреннего продукта РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа https://moluch.ru/conf/econ/ – Дата обращения 18 ноября 2019г. 2. Библиотека диссертаций //[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dslib.net/ – Дата обращения 29 ноября 2019 г. 3. Бородич, С.А. Эконометрика [Текст]: Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2018. – 328 с. 4. Валентинов, В.А. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов по спец. "Мат. методы в экономике" и др. экон. спец. – М.: Дашков и К, 2016. – 445 с. 5. Варюхин, А.М. Эконометрика [Текст]: конспект лекций / Варюхин, А.М., Панкина, О.Ю., Яковлева, А.В. – М.: Юрайт, 2019. – 191 с. 6. Демидова, О.А. Эконометрика [Текст]: – М.: Юрайт, 2018. – 325 с. 7. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов по специальности 061800 "Математические методы в экономике" / Гос. ун-т упр. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 160 с. 8. Комиссарчик, В.Ф. Эконометрика [Текст]: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики – Тверь: Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Тверской филиал, 2016. – 78 с. 9. Костюнин, В.И. Эконометрика [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата; в составе учебно-методического комплекса – М.: Юрайт, 2017. – 358 с. 10. Кремер, Н.Ш. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / Кремер, Н.Ш., Путко, Б.А. ; под ред. Н.Ш. Кремера – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 328 с. 11. Мардас, А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2018. – ЭБС Юрайт. 12. Новиков, А.И. Эконометрика [Текст]: Учебное пособие / А.И. Новиков. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2018. – 272 с. 13. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник /Мхитарян, В.С., Архи-пова, М.Ю., Балаш, В.А.,[и др.]; под ред. В.С. Мхитаряна – М.: Проспект, 2017. – ЭБС Университетская библиотека онлайн. 14. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/ – Дата обращения 28 ноября 2019 г. 15. Официальный сайт Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата)// [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gmcgks.ru – Дата обращения 12 декабря 2019 г. 16. Электронная библиотека диссертаций // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dissercat.com/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г. 17. Электронный курс по дисциплине базовой части Блока 1 «Эконометрика» направление подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, профиль – Финансы и кредит [Электронный ресурс] в составе учебно-методического комплекса / Каф. Бухгалтерский учет и финансы; разраб. А.С. Коновалова – Тверь, 2016. – Сервер. – (124968-1) 18. Международный научно-практический электронный журнал Агропродовольственная экономика // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://apej.ru/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г. 19. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» //[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г. 20. Научно-практический журнал «Прикладная эконометрика» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://appliedeconometrics.ru/ – Дата обращения 30 ноября 2019 г.

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1 Общие понятия гетероскедастичности в эконометрических моделях Гетероскедастичность (англ. heteroscedasticity) – понятие, используемое в прикладной статистике (чаще всего – в эконометрике), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Наличие гетероскедастичности случайных ошибок приводит к неэффективности оценок, полученных с помощью метода наименьших квадратов. Кроме того, в этом случае оказывается смещённой и несостоятельной классическая оценка ковариационной матрицы МНК-оценок параметров. Следовательно, статистические выводы о качестве полученных оценок могут быть неадекватными. В связи с этим тестирование моделей на гетероскедастичность является одной из необходимых процедур при построении регрессионных моделей [4]. Как уже отмечалось выше, равенство дисперсий возмущений регрессии (гомоскедастичность) является существенным условием линейной классической регрессионной модели множественной регрессии, записываемым в виде . Однако на практике это условие нередко нарушается, и мы имеем дело с гетероскедастичностью модели. Предположим, что необходимо изучить зависимость размера оплаты труда Y (в усл. ден. ед.) сотрудников фирмы от разряда X, принимающего значения от 1 до 10. Получены ?_?=?^2 Е_nn=100 пар наблюдений (). График зависимости переменной x_i,y_iY от номеров наблюдений, упорядоченных по возрастанию уровня значе ний объясняющей переменной X, показан на рис.1.