Эконометрика ответы (тест Синергия)

Коэффициент корреляции – это … явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными Стационарность … бывает высокая и низкая бывает постоянная и переменная можно рассматривать в узком и в широком смысле Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … неидентифицируемо точно идентифицируемо сверхидентифицируемо Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … числа приведенных коэффициентов над числом структурных числа структурных коэффициентов над числом приведенных числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым и достаточным достаточным необходимым В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель аддитивная парная регрессионная структурная Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель экспоненциальную S-образную линейную Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено … ранговое условие ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства порядковое условие При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют … коэффициент детерминации алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии скорректированный коэффициент детерминации Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики … Дарбина-Уотсона Стьюдента Фишера Мультиколлинеарность факторов – это … наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов двухшаговым методом методом косвенным методом Критерий Фишера используется при проверке … на автокорреляцию в ряду фактической ошибки статистической значимости модели в целом независимости факторов модели Эффективная оценка – это оценка, … дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок дисперсия которой равна нулю математическое ожидание которой равно нулю Коэффициент детерминации характеризует долю … дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … системы минус единица уравнения системы Средний коэффициент эластичности показывает … изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом … объема выборки числа факторов формы связи На главной диагонали ковариационной матрицы находятся … средние значения коэффициентов регрессии дисперсии коэффициентов регрессии коэффициенты корреляции Неверно, что к моделям временных рядов относятся … авторегрессионные модели модели скользящего среднего регрессионные модели Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК … минимизирует сумму квадратов остатков максимизирует сумму квадратов остатков минимизирует сумму абсолютных значений остатков Корреляция – это … явление линейной стохастической связи между переменными показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … только свойством состоятельности свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности только свойством эффективности Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные поддельные фальшивые фиктивные Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать … мультиколлинеарности факторов об автокорреляции остатков гетероскедастичности остатков Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … постоянство математического ожидания остатков отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений непостоянство дисперсии остатков По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – … положительные и отрицательные равноускоренные и равнозамедленные равномерно возрастающие и равномерно убывающие С помощью коэффициента детерминации можно оценить … уровень автокорреляции ошибок значимость коэффициентов регрессии качество уравнения регрессии в целом Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это … тренд циклическая составляющая сезонная составляющая Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о … статистической значимости модели в целом независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2 статистической значимости каждого из коэффициентов модели