Ответы тест Эконометрика синергия

Ответы тест Эконометрика синергия (Оценка Хорошо верных ответов 24 из 30) Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по … F-критерию t-критерию х2-критерию Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция степенная показательная линейная Мультиколлинеарность проявляется между … признаком и фактором остатками факторами С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают … значимость коэффициентов регрессии тесноту связи между переменными качество уравнения регрессии в целом Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением … объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии Автокорреляционная функция – это функция от … времени и лага между двумя уровнями ряда времени значений уровней ряда Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это … тренд сезонная составляющая циклическая составляющая B результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель структурная парная регрессионная аддитивная Стационарность … бывает высокая и низкая бывает постоянная и переменная можно рассматривать в узком и в широком смысле Критерий Стьюдента применяется для … проверки модели на автокорреляцию остатков проверки независимости факторов уравнения определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения На главной диагонали ковариационной матрицы находятся … коэффициенты корреляции дисперсии коэффициентов регрессии средние значения коэффициентов регрессии Стационарность – это … синоним автокорреляции характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью правило отбора предикторов в регрессионную модель Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных … уравнения системы минус единица системы Корреляция – это … показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными явление линейной стохастической связи между переменными показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что … с ростом Х происходит рост У с ростом Х происходит убывание У рост Х не оказывает влияния на изменение У Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является … необходимым и достаточным достаточным необходимым Для проверки ряда на стационарность используется тест … Фишера Дики-Фулера Стьюдента При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем … в три раза в десять раз в два раза Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что … оценка коэффициента равна нулю оценка коэффициента положительна значение коэффициента равно нулю Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением … числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных числа приведенных коэффициентов над числом структурных числа структурных коэффициентов над числом приведенных Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением … переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии переменной У в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … распределение Стьюдента нормальный закон распределения распределение Фишера Под спецификацией модели понимается … нахождение параметров уравнения постановка проблемы и получение данных для ее решения отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения С помощью коэффициента детерминации можно оценить … качество уравнения регрессии в целом уровень автокорреляции ошибок значимость коэффициентов регрессии Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Голдфелда-Квандта Глейзера Дарбина-Уотсона Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов двухшаговым методом методом косвенным методом Функция регрессии является математическим выражением … между переменными корреляционной связи исключительно линейной связи функциональной зависимости При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов косвенный классический двухшаговый Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают … только свойством эффективности только свойством состоятельности свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

Не смогли найти подходящую работу?

Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.

Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!

ЗАКАЗАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ