Актуальность темы исследования. Дерегулирование и глобализация финансовых рынков, усиление конкуренции, внедрение новых информацион-ных технологий, финансовых инноваций и банковских услуг, усовершенство-вание форм обслуживания клиентов приводят к росту уровня финансовых рисков, влияющих на результаты деятельности банков. Высокая значимость участия банков в развитии эффективной экономики страны усиливает понимание банковского сообщества, что управление рисками становится решающим фактором повышения и поддержания конкурентоспособности каждого банка.
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью восстановился после периода охлаждения и падения в 2014–2016 гг. За 2018 год портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%, что стало рекордным приростом с 2013 года. Для сравнения, в 2017, 2016 и 2015 годах прирост составил +12,7%, +1,1% и –5,7% соответственно. В денежном выражении за 2018 год в России банками было выдано кредитов и предоставлено кредитных лимитов населению на сумму 12,5 триллиона рублей против 9,2 триллиона рублей в 2017 году, а задолженность населения перед банками за прошедший год увеличилась на 2,7 триллиона рублей до 14,9 триллиона рублей на 1 января 2019 года .
На фоне бума розничного кредитования просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении ощутимо сократилась – на 89 миллиардов рублей до 760 миллиардов рублей на 1 января 2019 года. Это привело к тому, что в прошедшем 2018 году произошло резкое сокращение доли просроченной населением задолженности перед банками, с 7,0% на 1 января 2018 года до 5,1% на начало текущего года. Таким образом, доля просроченной задолженности сокращалась как из–за роста долгов населения перед банками, так и из–за ощутимого улучшения платежной дисциплины населения.
Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование и подготовили рейтинг регионов по доле просроченных населением кредитов по итогам 2018 года на основе данных Центробанка РФ. Согласно результатам исследования, российские регионы очень сильно отличаются в части доли просроченной задолженности по банковским кредитам населению. У пяти регионов доля просрочки превышает 7,5%, а в трех регионах доля пророченной задолженности находится на уровне менее 2,5%. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2018 года равнялось 5,1%. Для сравнения в 2017 году медианная доля просрочки у российских региона была на уровне – 7,0%, а в 2016 году – 7,9% .
В части динамики просрочки регионы России показали практически синхронный результат. В целом у 83 регионов в 2018 году доля просроченной задолженности снизилась, и лишь в двух она выросла. При этом наибольшее снижение доли просрочки в 2018 году наблюдалось в Республике Ингушетия, где она за прошедший год уменьшилась на треть или на целых 8 процентных пункта. Несмотря на такую хорошую динамику, эта республика по–прежнему имеет высокую долю просрочки.
Кроме того, заметное сокращение доли просроченной задолженности наблюдалось в следующих регионах: в Кемеровской области, Омской области, Краснодарском крае, Республике Бурятия и Республике Башкортостан. В целом медианное сокращение доли просроченной задолженности населения перед банками среди российских регионов было на уровне 2 процентных пунктов за 2018 год.
Двумя регионами с ростом доли просрочки стали: Республика Крым и Республика Северная Осетия – Алания. В Крыму доля просрочки выросла на 0,5 процентного пункта, а в Северной Осетии – лишь на 0,1 процентного пункта за прошедший год. Еще в восьми регионах сокращение доли просрочки было относительно небольшим в пределах 0,8 процентного пункта. Обращает на себя внимание, что регионами со слабой динамикой в основном стали регионы Северного Кавказа и Крыма, а также северные и богатые природными ресурсами регионы (например: НАО, ЯНАО, Якутия, Чукотка и Магаданская область). Причины слабой динамики тут противоположные, в южных регионах очень низкая база (в них банки пока неохотно выдают кредиты), а в богатых регионах, по всей видимости, напротив, имеет место высокая закредитованность населения, даже несмотря на очень сильную экономическую базу регионов.
Если смотреть по федеральным округам, то лучшая динамика просрочки была в Южном и Сибирском федеральных округах – примерно –2,5 процентного пункта за прошедший года, а самое маленькое сокращение доли просрочки (–0,9 процентного пункта) отмечалось в Дальневосточном федеральном округе. Остальные федеральные округа показали очень близкие результаты в динамике доли просроченной задолженности населения (от –2,0 до –1,6 процентного пункта) .
Лучше всех северные национальные республики и «регионы–новички».
Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам остаются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Крым. При этом в первой тройке произошли изменения, ранее за-нимавшая второе место Республика Крым переместилась на четвертую пози-цию, а Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ поднялись на одну позицию каждый. Потеря мест Республикой Крым является ожидаемым явлением, что РИА Рейтинг уже прогнозировал ранее в своих материалах. Это связано с тем, что в Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому заемщики еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность. И по мере насыщения кредитного рынка, доля просрочки тут будет расти.
Также очень хорошие результаты демонстрируют северные регионы и республики Приволжского федерального округа. Помимо вышеназванных че-тырех регионов, низкая просрочка наблюдалась в Ямало–Ненецком автоном-ном округе, Ханты–Мансийском автономном округ, Чувашской Республике, Удмуртской Республике, Республике Мордовия и Республике Марий Эл.
Все вышеназванные десять регионов сформировали весь верхний полюс рейтинга. Доля просроченной задолженности по кредитам населению у этих регионов–лидеров по платежной дисциплине населения на 1 января 2019 года была ниже 3,7%.
Уровень закредитованности регионов Дальнего Востока остался примерно на том же уровне, на котором был 1 января 2018 года. Пока большинство субъектов ДФО чуть–чуть сокращают размер своих кредитов, Бурятия, Магаданская область, Хабаровский и Приморский края продолжают их брать. Особенно отличился Хабаровский край, за год нарастивший размер своих займов на 8 млрд. рублей. Общая сумма кредитов дальневосточных регионов составила 205,9 млрд.
Госдолг Хабаровского края с 1 января 2018–го по 1 января 2019 года вырос с 41,1 до 49,1 млрд. рублей, Приморья — с 4,4 до 5,2 млрд. (на 819 млн.), Магаданской области — с 13,3 до 14,3 млрд. (на 950 млн.), Бурятии — с 11,3 до 12 млрд. (на 690 млн.).
Остальные регионы ДФО уменьшали объёмы своих кредитов: Якутия — на 1,2 млрд. рублей (до 50,6 млрд.), Забайкальский край — на 730 млн. (до 27,6 млрд.), Камчатка — на 524 млн. (до 4 млрд.).
Совсем небольшое снижение госдолга в 200?300 млн. рублей в 2018 году показали Амурская область (27,4 млрд. займов) и Чукотка (10,4 млрд.), ещё менее существенно уменьшилась сумма кредитов Еврейской автономии на 47 млн рублей до 5,25 млрд. И как не было, так и нет долгов у Сахалинской области .
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объёмы кредитов наращивали почти все регионы Дальнего Востока, в результате чего их сумма выросла со 149,5 до 158,8 млрд. рублей — на 9,3 млрд. Больше всех отличились Якутия и Хабаровский край, за год, увеличив суммы своих долговых обязательств на 6,9 и 5,1 млрд. рублей соответственно.
Экономическая безопасность банка представляет собой экономическую защищенность его жизненно важных интересов от недобросовестной конку-ренции, негативного влияния внешних и внутренних угроз и дестабилизирую-щих факторов.
Одной из основных задач стабильной деятельности коммерческого банка является обеспечение его экономической безопасности. Она основывается на предотвращении негативных последствий на различные аспекты экономической безопасности банка.
Основная деятельность коммерческого банка связана с риском. На сего-дняшний день во всех банковских системах особое внимание уделяется про-блеме совершенствования управления рисками в сфере денежно–кредитных отношений. Меры снижения таких рисков являются одной из первостепенных задач любого коммерческого банка с целью повышения эффективности и лик-видности банка, достижения максимальной прибыли при заданных условиях.
Анализ изученных источников и литературы. В процессе написания работы использовались труды научных авторов как: Н. Р. Абелгузин, А. С. Будасов, Д. Н. Васильева, А. А. Гонтарь, Д. С. Дремови другие.
Целью работы является анализ эффективности управления кредитным риском службой экономической безопасности в АО «Газпромбанк», выявление проблем и разработка проектных предложений по совершенствованию ее деятельности.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
– определить роль службы экономической безопасности в управлении кредитным риском в коммерческом банке;
– осуществить анализ эффективности управления кредитным риском службой экономической безопасности в АО «Газпромбанк»;
– определить пути совершенствования управления кредитным риском службой экономической безопасности в АО «Газпромбанк».
Объектом исследования является служба экономической безопасности в АО «Газпромбанк».
Предметом исследования – деятельность службы экономической без-опасности в АО «Газпромбанк» по управлению кредитным риском.
Теоретическая основа исследования. Теоретической базой исследования послужили федеральные законы Российской Федерации, Поста-новления Правитепльства Российской Федерации, указы Президента Российско Федерации, нормативные материалы Банка России, посвященные деятельности банков и их службы экономической безопасности, первичная документация АО «Газпромбанк», общие положения экономической безопасности, научные труды в области финансового состояния и рисков коммерческого банка, материалы научно–практических конференций и семинаров.
Методологическая основа исследования. В качестве основных методов были использованы системно–функциональный, сравнительный и теоретико–прогностический методы.
Эмпирической основой послужили статистические и аналитические ма-териалы текущего делопроизводства АО «Газпромбанк» за период 2016–2018 гг.
Хронологические рамки исследования: 2016–2018 гг.
Практическая значимость. Представленные предложения позволят более эффективно осуществлять работу службы экономической безопасности в АО «Газпромбанк» по управлению кредитным риском.
